k***g
发帖数: 166 | 1 设计一个Exchange Class，里面存一堆orders。要求插入order的时候能得到best
price信息
比如里面会存很多个下面的表：
Company name: ABC
BID ASK
-------------------------------------------
price: 25, volume: 100 price: 30: volume: 200, volume: 5
price: 15, volume: 50 price: 40; volume: 23
price: 10, volume: 10
这时如果来了一个新order, BID price 28, volume 10，就会发出两条消息
1. OrderInserted: [ order info ]
2. BestPrice: [BID: 28, volume: 10, ASK: 30: volume: 205]
请教，用什么数据结构存这些表的效率最高呢？C++ boost都可以... | p*u
发帖数: 2454 | 2 typical OrderBook with compositions of many price levels...
【在 k***g 的大作中提到】
: 设计一个Exchange Class，里面存一堆orders。要求插入order的时候能得到best
: price信息
:
: 比如里面会存很多个下面的表：
:
: Company name: ABC
: BID ASK
: -------------------------------------------
: price: 25, volume: 100 price: 30: volume: 200, volume: 5
: price: 15, volume: 50 price: 40; volume: 23
| k***g
发帖数: 166 | 3 Yes, 请问用什么数据结构比较合适呢？
（该设计题暂时不考虑trade的情况，也就是bid & ask可能会重合）
【在 p*u 的大作中提到】
: typical OrderBook with compositions of many price levels...
| l***p
发帖数: 358 | | f****g
发帖数: 207 | 5 heap + 蛤丝膜噗
insert lgn, delete lgn, get o1, set o1
据说每使用一次蛤丝膜噗, 长者都+1s. 所以蛤丝膜噗的操作都是o1.
估计还得写一个comparator, 先比量再比时间, 毕竟size matters | w********s
发帖数: 1570 | 6 boost::multi_index
这难道是jump?
【在 k***g 的大作中提到】
: 设计一个Exchange Class，里面存一堆orders。要求插入order的时候能得到best
: price信息
:
: 比如里面会存很多个下面的表：
:
: Company name: ABC
: BID ASK
: -------------------------------------------
: price: 25, volume: 100 price: 30: volume: 200, volume: 5
: price: 15, volume: 50 price: 40; volume: 23
| j******n
发帖数: 59 | | E***e
发帖数: 3430 | 8 數學背景的誠心求教：這些內容屬於哪門課程？怎麼能系統的學習一下？
投過spot根本沒理我大概因為c++太差 | L********y
发帖数: 283 | | E***e
发帖数: 3430 | 10 謝謝！
【在 L********y 的大作中提到】
: Data structure
| b*******s
发帖数: 5216 | 11 不会是 adrian和adam在面试你吧
【在 k***g 的大作中提到】
: 设计一个Exchange Class，里面存一堆orders。要求插入order的时候能得到best
: price信息
:
: 比如里面会存很多个下面的表：
:
: Company name: ABC
: BID ASK
: -------------------------------------------
: price: 25, volume: 100 price: 30: volume: 200, volume: 5
: price: 15, volume: 50 price: 40; volume: 23
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