s********t
发帖数: 1 | 1 在使用上有没有什么不同？哪种用得比较多一些？
如果两个signal分别是用这两种factor得出来的，放在一起用会不会有问题？ |
d********t
发帖数: 9628 | 2 price不就是time series factor吗
【在 s********t 的大作中提到】
: 在使用上有没有什么不同？哪种用得比较多一些？
: 如果两个signal分别是用这两种factor得出来的，放在一起用会不会有问题？
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s******k
发帖数: 6659 | 3 你说的cross-sectional factor指的是market factor？time series factor指的是
technical indicator？ |
w**********y
发帖数: 1691 | 4 一般来说赌方向的后者用的多，前者可以辅助。做对冲的，相对价值的前者用的多
放在一起有没有问题要看相关性多大了。另外 如果你是rule based的应该没啥问题
regression 的话会有
【在 s********t 的大作中提到】
: 在使用上有没有什么不同？哪种用得比较多一些？
: 如果两个signal分别是用这两种factor得出来的，放在一起用会不会有问题？
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s**********t
发帖数: 53 | 5 为啥 regression的话会有问题？
【在 w**********y 的大作中提到】
: 一般来说赌方向的后者用的多，前者可以辅助。做对冲的，相对价值的前者用的多
: 放在一起有没有问题要看相关性多大了。另外 如果你是rule based的应该没啥问题
: regression 的话会有
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p******i
发帖数: 1358 | 6 直觉觉得混一起用会有问题，rule base也好regression base也好，说不出理由。。。
【在 w**********y 的大作中提到】
: 一般来说赌方向的后者用的多，前者可以辅助。做对冲的，相对价值的前者用的多
: 放在一起有没有问题要看相关性多大了。另外 如果你是rule based的应该没啥问题
: regression 的话会有
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w**********y
发帖数: 1691 | 7 multicoliearity会让你的beta estimation更noisy
【在 s**********t 的大作中提到】
: 为啥 regression的话会有问题？
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J*****n
发帖数: 4859 | 8
这不就是dual momentum么？这种taa型的策略的死穴是，如果股债双杀，就会死的比较
惨。现在全球流动性泛滥，前段时间债王还发出警告。个人觉得，未来几年真的会出现
长期的股债双杀。
【在 p******i 的大作中提到】
: 直觉觉得混一起用会有问题，rule base也好regression base也好，说不出理由。。。
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N**********o
发帖数: 15 | 9 不会有问题啊。
如果预测期限不一样，要考虑怎么结合在一起对某一只股票来用；如果两个相关性很强
，要在数据分析的时候作修正，并且在优化的时候考虑如何选择相对权重 |
