m**o 发帖数: 1970 | | j****p 发帖数: 86 | 2 哪个银行的?每个地方的侧重点不太一样
[在 modo (moseyer) 的大作中提到:]
:有啥准备的
:
:........... | a*z 发帖数: 294 | | J*****n 发帖数: 4859 | 4
主要还是var的概念,基本计算方法和缺点。
大头是bs model的理解,各种greeks的意义和变化。
下面如果想牛逼点的,就看看monte carlo就可以了。
如果是狗剩之类的,还要把周那本面试的书吃完。
【在 a*z 的大作中提到】 : VaR, CVaR, Stress VaR?
| L*******t 发帖数: 2385 | 5 需要准备的还挺多的。。
【在 J*****n 的大作中提到】 : : 主要还是var的概念,基本计算方法和缺点。 : 大头是bs model的理解,各种greeks的意义和变化。 : 下面如果想牛逼点的,就看看monte carlo就可以了。 : 如果是狗剩之类的,还要把周那本面试的书吃完。
| m**o 发帖数: 1970 | 6 請問周是哪本書?
var 是parametric, monte carlo n historical simulation吧
是 stock options bonds var 都要會求麼
基本的都會
我看有本書還講 萬一有好幾個risk factors 的解法沒學過 好像太複雜了 要學麼..
還會考些簡易編程算法的麼
【在 J*****n 的大作中提到】 : : 主要还是var的概念,基本计算方法和缺点。 : 大头是bs model的理解,各种greeks的意义和变化。 : 下面如果想牛逼点的,就看看monte carlo就可以了。 : 如果是狗剩之类的,还要把周那本面试的书吃完。
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