x*****i
发帖数: 112 | 1 请推荐一些好的方法： papers / books，
谢谢！ |
L*******t
发帖数: 2385 | 2 再详细一些吧，你想用jump model啥？
【在 x*****i 的大作中提到】
: 请推荐一些好的方法： papers / books，
: 谢谢！
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 ok,楼主问完问题就下线了。
如果你想看general的jump modeling
看Cont and Tankov的Financial modeling with jump process
但是我依稀地记得他们的jump好像就是poisson过程，这个过程是of finite activity
的，
如果想看更加丰富一些的，看Levy process，google lecture notes on levy process
会有一堆PDF出来，随便挑一个40-50页的看过就好。
接下来内容更加丰富是Levy Diffusion，Marked Point Process，自行google查找文献，
如果是要做FBSDE，看Delong的BSDE with Jumps (2014)
discrete time的我不知道有神马书，也不是非常感兴趣，但是google Duan Jinchuan
的论文，或者Jump Garch Model，会有相关的文献出来。Chorro Guegan Ielpo 2012年
写了两篇关于Levy-GARCH Option pricing的经典文章可以一读。
用在risk management里，内容就风丰富了，看Coherent risk measure，G-
Expectation and Risk measures, 彭实戈写的，现在可能有G-Levy Process的研究，
但是我不是很确定了。谷歌一下就出来了。
【在 x*****i 的大作中提到】
: 请推荐一些好的方法： papers / books，
: 谢谢！
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L*******t
发帖数: 2385 | 4 继续灌水。。
实现的方法有很多，如果你需要解ＰＩＤＥ，给我私信吧。。我就在搞这个。。我们的
方法很快很精确的。。
【在 x*****i 的大作中提到】
: 请推荐一些好的方法： papers / books，
: 谢谢！
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x*****i
发帖数: 112 | 5 谢谢回复！
我想了解一下 hedge jump risk 的方法，
没有特定的模型限制，
Merton Jump Diffusion, 或者 Levy models (variance gamma, NIG, ......) |
L*******t
发帖数: 2385 | 6 ok。。那我说了这么多都不对题目了。。
那么的，你的目标是有一个payoff想要去replicate然后去hedge呢，还是基于
portfolio optimization的hedge？
第一种就是你把price算出来然后计算delta，gamma，vega等等，第二种就是你的
wealth process的Brownian-Poisson filtration下的wealth process的Malliavin
derivatives
其实想法和没有jump是一样的，technique不一样而已。
【在 x*****i 的大作中提到】
: 谢谢回复！
: 我想了解一下 hedge jump risk 的方法，
: 没有特定的模型限制，
: Merton Jump Diffusion, 或者 Levy models (variance gamma, NIG, ......)
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s*******0
发帖数: 3461 | 7 tankov的书 有vg 和 nig
activity
process
献，
Jinchuan
【在 L*******t 的大作中提到】
: ok,楼主问完问题就下线了。
: 如果你想看general的jump modeling
: 看Cont and Tankov的Financial modeling with jump process
: 但是我依稀地记得他们的jump好像就是poisson过程，这个过程是of finite activity
: 的，
: 如果想看更加丰富一些的，看Levy process，google lecture notes on levy process
: 会有一堆PDF出来，随便挑一个40-50页的看过就好。
: 接下来内容更加丰富是Levy Diffusion，Marked Point Process，自行google查找文献，
: 如果是要做FBSDE，看Delong的BSDE with Jumps (2014)
: discrete time的我不知道有神马书，也不是非常感兴趣，但是google Duan Jinchuan
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L*******t
发帖数: 2385 | 8 惭愧惭愧，学艺不精。。。书是看了就忘啊。。
【在 s*******0 的大作中提到】
: tankov的书 有vg 和 nig
:
: activity
: process
: 献，
: Jinchuan
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