人民币七天回购利率掉期的市场惯例 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 人民币七天回购利率掉期的市场惯例

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相关话题的讨论汇总
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s*****u 发帖数: 164	1 有人了解 CNY 7-day repo swap 的 market conventions 吗？ swap 的浮动端每三个月付息一次，但是利率是用央行的七天回购率 compound 出来的。现在我不清楚的就是，每三个月的付息日是怎么算出来的，三个月没有办法正好分成整数个七天的时候该怎么办， rate fixing date 是怎么生成的，遇到节假日该怎么办，遇到春节或者国庆七天长假又怎么办。如果有现成的文档能够解答这些问题，将非常感激！谢谢！
k*****a 发帖数: 7389	2 怎么个repo swap 法？
d*********4 发帖数: 22	3 day count conventions 不同derivative不一样这个我记得书actual days/360 【在 s*****u 的大作中提到】 : 有人了解 CNY 7-day repo swap 的 market conventions 吗？ : swap 的浮动端每三个月付息一次，但是利率是用央行的七天回购率 : compound 出来的。现在我不清楚的就是，每三个月的付息日是怎么 : 算出来的，三个月没有办法正好分成整数个七天的时候该怎么办， : rate fixing date 是怎么生成的，遇到节假日该怎么办，遇到春 : 节或者国庆七天长假又怎么办。如果有现成的文档能够解答这些问题， : 将非常感激！谢谢！

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