n******i
发帖数: 118 | 1 Bt Brownian motion
f(t)=x, if x<=3;
x+1, if x>3
Is f(Bt) continuous? |
L*******t
发帖数: 2385 | 2 这个函数有jump，非常想说不连续，不过是道面试题，应该没这么简单？
【在 n******i 的大作中提到】
: Bt Brownian motion
: f(t)=x, if x<=3;
: x+1, if x>3
: Is f(Bt) continuous?
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x******a
发帖数: 6336 | 3 f(t) or f(x,t)?
【在 n******i 的大作中提到】
: Bt Brownian motion
: f(t)=x, if x<=3;
: x+1, if x>3
: Is f(Bt) continuous?
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d********d
发帖数: 57 | |
n******i
发帖数: 118 | 5 f(t)
【在 x******a 的大作中提到】
: f(t) or f(x,t)?
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n******i
发帖数: 118 | 6 这个人在说啥。。。没看懂。
答案确实是不连续，f(Bt)在3附近oscillate，但原因我还是不清楚。
【在 d********d 的大作中提到】
: 应该不连续,见 http://quant365.com/viewtopic.php?f=3&t=17
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n******i
发帖数: 118 | 7 嗯，不光函数jump，还要考虑BM的性质。是看f对t是否连续。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 这个函数有jump，非常想说不连续，不过是道面试题，应该没这么简单？
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B*******S
发帖数: 28 | 8 f(Bt)在3附近oscillate????
【在 n******i 的大作中提到】
: 这个人在说啥。。。没看懂。
: 答案确实是不连续，f(Bt)在3附近oscillate，但原因我还是不清楚。
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L*******t
发帖数: 2385 | 9 我也觉得奇怪，建议楼主做一个simulation看看撒
【在 B*******S 的大作中提到】
: f(Bt)在3附近oscillate????
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l********g
发帖数: 18 | 10 应为，bt 过3 是almost sure，所以f（t） 是不连续的。 |
n******i
发帖数: 118 | 11 嗯。这是对的解释。
【在 l********g 的大作中提到】
: 应为，bt 过3 是almost sure，所以f（t） 是不连续的。
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