L*******t 发帖数: 2385 | 1 现在literature里面asymptotic approxiamtion的方法此起彼伏,一浪还比一浪高,还
有些专业写手专门干这个的。搞的我都心动了。想问问,业界用这个的多么? |
L*******t 发帖数: 2385 | 2 咋没人care这个呢,有了asymptotic expansion,很多没有closed form的东西都有了
semi closed form,calibration,MLE会变得很容易,我现在开发了一套expansion方
法,适用范围很广,而且能证明收敛,准备先解个FBSDE试试看,然后再搞Density
expansion。。
【在 L*******t 的大作中提到】 : 现在literature里面asymptotic approxiamtion的方法此起彼伏,一浪还比一浪高,还 : 有些专业写手专门干这个的。搞的我都心动了。想问问,业界用这个的多么?
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d********t 发帖数: 9628 | 3 尼玛你们paper一个model几十个参数,业界临时哪里找数据去fit?model的普及度随
variable数量指数衰减。
【在 L*******t 的大作中提到】 : 咋没人care这个呢,有了asymptotic expansion,很多没有closed form的东西都有了 : semi closed form,calibration,MLE会变得很容易,我现在开发了一套expansion方 : 法,适用范围很广,而且能证明收敛,准备先解个FBSDE试试看,然后再搞Density : expansion。。
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L*******t 发帖数: 2385 | 4 10几个参数的model我认为是一种failure啊,喉哥,你看过Rene Carmona的paper没啊
,Tangent Levy model,最多4-6个参数,别人能perfect fit你的initial Impl Vol
Surface
【在 d********t 的大作中提到】 : 尼玛你们paper一个model几十个参数,业界临时哪里找数据去fit?model的普及度随 : variable数量指数衰减。
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L*******t 发帖数: 2385 | 5 而且asymptotic expansion的,不管几个参数,上来expand,都适用的啊。
【在 d********t 的大作中提到】 : 尼玛你们paper一个model几十个参数,业界临时哪里找数据去fit?model的普及度随 : variable数量指数衰减。
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d********t 发帖数: 9628 | 6 一般来说两天搞不定老板就不让搞了
【在 L*******t 的大作中提到】 : 而且asymptotic expansion的,不管几个参数,上来expand,都适用的啊。
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L*******t 发帖数: 2385 | 7 我搞了一个多月。。
是实话,是我“被”搞了一个多月。。。
【在 d********t 的大作中提到】 : 一般来说两天搞不定老板就不让搞了
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