risky(corp) bond怎么算risk measure（duration,convexity）的 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - risky(corp) bond怎么算risk measure（duration,convexity）的

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w******o 发帖数: 59	1 是不是先根据市场上的价格算出OAS,然后把OAS加到discount curve,再算其他的risk measure?
g*******g 发帖数: 59	2 有种duration 叫spread duration

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