L*******t
发帖数: 2385 | 1 RT，希望听听大牛们的见解。。short rate的modeling，还有derivatives的pricing都
包括！ |
l******i
发帖数: 1404 | |
L*******t
发帖数: 2385 | 3 是不是用NS这些模型fit？
【在 l******i 的大作中提到】
: deterministic model...
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l******i
发帖数: 1404 | 4 Just calibration, no statistics involved.
【在 L*******t 的大作中提到】
: 是不是用NS这些模型fit？
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c******0
发帖数: 59 | |
s*******0
发帖数: 3461 | |
g*******g
发帖数: 59 | 7
heston apply to IR model? how come?
【在 s*******0 的大作中提到】
: 难道现在不是heston 最火？
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L*******t
发帖数: 2385 | 8 Heston用在equity里面似乎还是有人用的。。
【在 s*******0 的大作中提到】
: 难道现在不是heston 最火？
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L*******t
发帖数: 2385 | 9 Bootstrap?
我记得我们这里有个master，去面试一家西海岸的公司，被人问到怎么用manifold对
interest rate建模，当场跪。。。。。
【在 l******i 的大作中提到】
: Just calibration, no statistics involved.
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L*******t
发帖数: 2385 | 10 这个可以fit initial forward curve。
我有一点不明白，既然有了这个模型， HJM做的不也是一样的事情吗？
【在 c******0 的大作中提到】
: hull whie
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s*******0
发帖数: 3461 | 11 On the Heston Model with Stochastic Interest Rates
【在 g*******g 的大作中提到】
:
: heston apply to IR model? how come?
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a*****r
发帖数: 1539 | 12 难道不是根据自己的product挑好用的模型？ |
g*******g
发帖数: 59 | 13
没懂，现在难道heston可以直接拿来做rate了？求大牛指点1,2
【在 s*******0 的大作中提到】
: On the Heston Model with Stochastic Interest Rates
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L*******t
发帖数: 2385 | 14 这个模型似乎是用approximation的方法解Heston stock option pricing with
stochastic interest rate....
【在 g*******g 的大作中提到】
:
: 没懂，现在难道heston可以直接拿来做rate了？求大牛指点1,2
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L*******t
发帖数: 2385 | 15 所以希望奋战在第一线的牛人们解释一下他们怎么使用这些模型的。。。
【在 a*****r 的大作中提到】
: 难道不是根据自己的product挑好用的模型？
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t********t
发帖数: 1264 | 16 LGM, LMM加上各种calibration。interest rate主要还是还原市场的各种yield curve
，stochastic vol是secondary order importance了 |
L*******t
发帖数: 2385 | 17 LGM是啥？
curve
【在 t********t 的大作中提到】
: LGM, LMM加上各种calibration。interest rate主要还是还原市场的各种yield curve
: ，stochastic vol是secondary order importance了
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t********t
发帖数: 1264 | 18 Linear Gaussian model, the most general form of hull white |
L*******t
发帖数: 2385 | 19 谢谢
刚看到一篇文章，提到了现在的一个方法，就使用HJM类似的framework搞stock option
pricing
【在 t********t 的大作中提到】
: Linear Gaussian model, the most general form of hull white
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L*******t
发帖数: 2385 | 20 用这些模型calibrate，如何判断是市场价格mispricing还是模型的问题啊？
【在 L*******t 的大作中提到】
: LGM是啥？
:
: curve
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