L*******t 发帖数: 2385 | 1 RT,希望听听大牛们的见解。。short rate的modeling,还有derivatives的pricing都
包括! |
l******i 发帖数: 1404 | |
L*******t 发帖数: 2385 | 3 是不是用NS这些模型fit?
【在 l******i 的大作中提到】 : deterministic model...
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l******i 发帖数: 1404 | 4 Just calibration, no statistics involved.
【在 L*******t 的大作中提到】 : 是不是用NS这些模型fit?
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c******0 发帖数: 59 | |
s*******0 发帖数: 3461 | |
g*******g 发帖数: 59 | 7
heston apply to IR model? how come?
【在 s*******0 的大作中提到】 : 难道现在不是heston 最火?
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L*******t 发帖数: 2385 | 8 Heston用在equity里面似乎还是有人用的。。
【在 s*******0 的大作中提到】 : 难道现在不是heston 最火?
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L*******t 发帖数: 2385 | 9 Bootstrap?
我记得我们这里有个master,去面试一家西海岸的公司,被人问到怎么用manifold对
interest rate建模,当场跪。。。。。
【在 l******i 的大作中提到】 : Just calibration, no statistics involved.
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L*******t 发帖数: 2385 | 10 这个可以fit initial forward curve。
我有一点不明白,既然有了这个模型, HJM做的不也是一样的事情吗?
【在 c******0 的大作中提到】 : hull whie
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s*******0 发帖数: 3461 | 11 On the Heston Model with Stochastic Interest Rates
【在 g*******g 的大作中提到】 : : heston apply to IR model? how come?
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a*****r 发帖数: 1539 | 12 难道不是根据自己的product挑好用的模型? |
g*******g 发帖数: 59 | 13
没懂,现在难道heston可以直接拿来做rate了?求大牛指点1,2
【在 s*******0 的大作中提到】 : On the Heston Model with Stochastic Interest Rates
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L*******t 发帖数: 2385 | 14 这个模型似乎是用approximation的方法解Heston stock option pricing with
stochastic interest rate....
【在 g*******g 的大作中提到】 : : 没懂,现在难道heston可以直接拿来做rate了?求大牛指点1,2
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L*******t 发帖数: 2385 | 15 所以希望奋战在第一线的牛人们解释一下他们怎么使用这些模型的。。。
【在 a*****r 的大作中提到】 : 难道不是根据自己的product挑好用的模型?
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t********t 发帖数: 1264 | 16 LGM, LMM加上各种calibration。interest rate主要还是还原市场的各种yield curve
,stochastic vol是secondary order importance了 |
L*******t 发帖数: 2385 | 17 LGM是啥?
curve
【在 t********t 的大作中提到】 : LGM, LMM加上各种calibration。interest rate主要还是还原市场的各种yield curve : ,stochastic vol是secondary order importance了
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t********t 发帖数: 1264 | 18 Linear Gaussian model, the most general form of hull white |
L*******t 发帖数: 2385 | 19 谢谢
刚看到一篇文章,提到了现在的一个方法,就使用HJM类似的framework搞stock option
pricing
【在 t********t 的大作中提到】 : Linear Gaussian model, the most general form of hull white
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L*******t 发帖数: 2385 | 20 用这些模型calibrate,如何判断是市场价格mispricing还是模型的问题啊?
【在 L*******t 的大作中提到】 : LGM是啥? : : curve
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