L******g
发帖数: 1371 | 1 Other than Mosek,
Is there any free c++ package for optimization?
Google it found CGAL, OOQP,QuadProg++,
any one have experience to use these?
any comment are more than welcome! |
h*******u
发帖数: 15326 | 2 Linear or nonlinear
Integer or not ?
Ipopt for nonlinear
Bonmin for mixed integer nonlinear
Both for large scale with good performance and Free!
For linear, cplex and gurobi are the best but not free.
【在 L******g 的大作中提到】
: Other than Mosek,
: Is there any free c++ package for optimization?
: Google it found CGAL, OOQP,QuadProg++,
: any one have experience to use these?
: any comment are more than welcome!
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L******g
发帖数: 1371 | 3 I need for quadratic optimiztion. |
p******i
发帖数: 1358 | 4 mosek有啥不好么？
【在 L******g 的大作中提到】
: I need for quadratic optimiztion.
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J*****n
发帖数: 4859 | 5
直接用C++调用Matlab的库，他家做的很好了。
【在 L******g 的大作中提到】
: I need for quadratic optimiztion.
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S*********g
发帖数: 5298 | 6 license 很贵，也没那么快
mosek应该是最好的选择
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
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【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 直接用C++调用Matlab的库，他家做的很好了。
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w**********y
发帖数: 1691 | 7 他显然有DB
【在 S*********g 的大作中提到】
: license 很贵，也没那么快
: mosek应该是最好的选择
:
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L******g
发帖数: 1371 | 8 我想在cluster 上run, 1400个core, 每个都装太贵了。 |
a*s
发帖数: 425 | 9 qp
mosek 应该最好了，cplex也可以
matlab qp solver很烂
【在 L******g 的大作中提到】
: 我想在cluster 上run, 1400个core, 每个都装太贵了。
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S*********g
发帖数: 5298 | 10 要不就自己写吧。或者做些近视整点close form的解。portfolio optimization的话差
别也不会太大
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【在 L******g 的大作中提到】
: 我想在cluster 上run, 1400个core, 每个都装太贵了。
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L*******t
发帖数: 2385 | 11 业界Portfolio Optimization都有什么model啊？
【在 S*********g 的大作中提到】
: 要不就自己写吧。或者做些近视整点close form的解。portfolio optimization的话差
: 别也不会太大
:
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v******e
发帖数: 6 | |
p****u
发帖数: 2596 | 13 太小看这些solver拉，solver比自己写的快个千倍万倍很容易的。
【在 S*********g 的大作中提到】
: 要不就自己写吧。或者做些近视整点close form的解。portfolio optimization的话差
: 别也不会太大
:
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S*********g
发帖数: 5298 | 14 肯定写不过他们，但也不至于万倍吧
搞明白自己的问题，做些适当的简化。程序就会变的很简单。建的portfolio也不会差
那么多。risk model/market impact上的噪音引起的问题恐怕比optimize本身的误差要
大的多
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【在 p****u 的大作中提到】
: 太小看这些solver拉，solver比自己写的快个千倍万倍很容易的。
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p****u
发帖数: 2596 | 15 看问题规模多大拉。
是的，opt的误差没有那么重要，找个差不多的解就可以拉。
【在 S*********g 的大作中提到】
: 肯定写不过他们，但也不至于万倍吧
: 搞明白自己的问题，做些适当的简化。程序就会变的很简单。建的portfolio也不会差
: 那么多。risk model/market impact上的噪音引起的问题恐怕比optimize本身的误差要
: 大的多
:
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z***y
发帖数: 1 | 16 搭车同请教，解quadratic programming with quadratic constraints有什么package
比较好吗？多谢！ |
k**x
发帖数: 2611 | |
