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Quant版 - 有人了解 Ronald Gallant 的 SNP 方法 吗?
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F**********t
发帖数: 47
1
http://public.econ.duke.edu/~get/snp.html
他在 Duke, NYU 和 University of North Carolina at Chapel Hill 开过这
方面的课,
有人了解吗?
我还是一个在校学生, 正在看他的论文,以及这方面的文档, 因为没有C++的基
础,所以看起来很慢。
有人知道,并且愿意一起讨论的话, 请站内联系。
如果,你在美国东部,可以请吃饭。
谢谢!
L*******t
发帖数: 2385
2
Gallant和Tauchen写过一系列SNP的paper。我Email过Chernov,他说这个方法是在“
Dark age”当没有更好方法的时候才发明的。
而且这个方法的硬伤是有curse of dimensionality,你的数据用的很多的时候,方法
会变得异常慢,而且编程实现很有困难。
推荐你看看Andersen, Fusari, Todorov 2012的文章,如果你想用这个fit期权数据的
话。。。

【在 F**********t 的大作中提到】
: http://public.econ.duke.edu/~get/snp.html
: 他在 Duke, NYU 和 University of North Carolina at Chapel Hill 开过这
: 方面的课,
: 有人了解吗?
: 我还是一个在校学生, 正在看他的论文,以及这方面的文档, 因为没有C++的基
: 础,所以看起来很慢。
: 有人知道,并且愿意一起讨论的话, 请站内联系。
: 如果,你在美国东部,可以请吃饭。
: 谢谢!

j*******s
发帖数: 74
3
他们的EMM方法里好像主要用到的就是这个snp。我也一直想搞懂他们的code,可是还没
有读懂。

【在 F**********t 的大作中提到】
: http://public.econ.duke.edu/~get/snp.html
: 他在 Duke, NYU 和 University of North Carolina at Chapel Hill 开过这
: 方面的课,
: 有人了解吗?
: 我还是一个在校学生, 正在看他的论文,以及这方面的文档, 因为没有C++的基
: 础,所以看起来很慢。
: 有人知道,并且愿意一起讨论的话, 请站内联系。
: 如果,你在美国东部,可以请吃饭。
: 谢谢!

j*******s
发帖数: 74
4
那现在比较好的方法是什么呢?
感觉Gallant和Tauchen好像很牛啊。

【在 L*******t 的大作中提到】
: Gallant和Tauchen写过一系列SNP的paper。我Email过Chernov,他说这个方法是在“
: Dark age”当没有更好方法的时候才发明的。
: 而且这个方法的硬伤是有curse of dimensionality,你的数据用的很多的时候,方法
: 会变得异常慢,而且编程实现很有困难。
: 推荐你看看Andersen, Fusari, Todorov 2012的文章,如果你想用这个fit期权数据的
: 话。。。

F**********t
发帖数: 47
5
是的,SNP和EMM有用C++写好的程序,
我现在就是想搞清楚怎样用这两个程序。
可是,我以前用 SAS和matlab, 从来没有用过C++, 所以很头疼。
j*******s
发帖数: 74
6
一点没错。我说的就是他们的C++写的SNP和EMM的code。
到现在还没有读懂,也不知道怎么用。
希望有大牛能指点一下。呵呵

【在 F**********t 的大作中提到】
: 是的,SNP和EMM有用C++写好的程序,
: 我现在就是想搞清楚怎样用这两个程序。
: 可是,我以前用 SAS和matlab, 从来没有用过C++, 所以很头疼。

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