k***n
发帖数: 383 | 1 这个HIGH FREQUENCY TRADING在平时和EARNINGS公布的时候会有多大的不一样？
比如说HFT的VOLUME是不是比平时大？或者是小？
这有高手指点一下吗？ |
d*****e
发帖数: 7368 | |
C******n
发帖数: 9204 | 3 event是HF的对象吧。这个股票有人搞和没人搞自然不一样。什么叫一样不一样？ |
c*******e
发帖数: 150 | 4 fundamental updates during continuous-trading hours are hazardous for makers
,
generally good for takers, trend-following, and/or lead-lag types of tactics
【在 k***n 的大作中提到】
: 这个HIGH FREQUENCY TRADING在平时和EARNINGS公布的时候会有多大的不一样？
: 比如说HFT的VOLUME是不是比平时大？或者是小？
: 这有高手指点一下吗？
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k***n
发帖数: 383 | 5 哦，我的意思是HFT是不是会减少TRADING。因为HFT基本是属于STATISTICAL ARBITRAGE
,所以对FUNDAMENTAL INFORMATION的话把握不准，就减少交易。
【在 C******n 的大作中提到】
: event是HF的对象吧。这个股票有人搞和没人搞自然不一样。什么叫一样不一样？
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k***n
发帖数: 383 | 6 所以你的意思是MARKET MAKER会减少交易。
makers
tactics
【在 c*******e 的大作中提到】
: fundamental updates during continuous-trading hours are hazardous for makers
: ,
: generally good for takers, trend-following, and/or lead-lag types of tactics
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C******n
发帖数: 9204 | 7 你可以下Limit order。。。event这是标准的quant trading啊，至于算不算HF不知道。
另外，信息是逐渐leak的，announcement之前就能看到drift。学术界都搞了30年了。
。。
ARBITRAGE
【在 k***n 的大作中提到】
: 哦，我的意思是HFT是不是会减少TRADING。因为HFT基本是属于STATISTICAL ARBITRAGE
: ,所以对FUNDAMENTAL INFORMATION的话把握不准，就减少交易。
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d*****e
发帖数: 7368 | 8 股票不清楚。外汇里有种Maker called last look. Doesn't care.
makers
tactics
【在 c*******e 的大作中提到】
: fundamental updates during continuous-trading hours are hazardous for makers
: ,
: generally good for takers, trend-following, and/or lead-lag types of tactics
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d*****e
发帖数: 7368 | 9 是一种策略。有时候不确定的时候会停掉高风险的交易。
ARBITRAGE
【在 k***n 的大作中提到】
: 哦，我的意思是HFT是不是会减少TRADING。因为HFT基本是属于STATISTICAL ARBITRAGE
: ,所以对FUNDAMENTAL INFORMATION的话把握不准，就减少交易。
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c*******e
发帖数: 150 | 10 reduce or completely cancel all outstanding postings before pre-scheduled
fundamental updates
【在 k***n 的大作中提到】
: 所以你的意思是MARKET MAKER会减少交易。
:
: makers
: tactics
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