弱问一个技术问题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 弱问一个技术问题

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n****n 发帖数: 59	1 假设有两个时间序列，一个是某future的价格，另一个是根据模型算的fair value。怎样判断fair value 好坏呢。
n****e 发帖数: 2401	2 把fair value作为理论值，future price作为观测值，做一个kalman filter。然后看看平滑的曲线离fair value有多远
n****n 发帖数: 59	3 多谢大牛指点
C****R 发帖数: 282	4 kalman fileter is one way of those. different regression methods can be applied and need to tune a quite a few parameters. experiences here gain insight 【在 n****e 的大作中提到】 : 把fair value作为理论值，future price作为观测值，做一个kalman filter。然后看 : 看平滑的曲线离fair value有多远
x********9 发帖数: 31	5 run forecasting regressions

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