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- 如何去除rate curve历史数据中的坏点?
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话题: libor
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1
(共1页)
c*********n
发帖数: 128
1
比如说我有过去5年的Swap Curve,其中有一些单个的点是错的,但是不存在整条curve
是错的情况。
怎么样去掉这些坏点?
D********n
发帖数: 978
2
不是件很容易的事情,感觉。
首先,如何定义坏点?如果你知道LIBOR是一群人胡乱设的,也许你会觉得所有点都是坏
点。
其次,发现坏点之后用什么数据修补也是个问题。你在spot curve上修补没问题,但是
forward curve上看起来也许就很雷人了。
没做过类似的事情,我能想象的办法是: 算forward curve。forward curve太夸张的时
候认为出现坏点。然后interpolate forward curve来进行修补。
这只是俺大概想象的办法。未必实用。姑妄言之。
curve
【在 c*********n 的大作中提到】
: 比如说我有过去5年的Swap Curve,其中有一些单个的点是错的,但是不存在整条curve
: 是错的情况。
: 怎么样去掉这些坏点?
c*********n
发帖数: 128
3
我的starting point是还没有bootstrap的rate instrument(Libor,Future,FRA,
swap)。
我觉得如果不考虑term strucutre,把每一个rate instrument(比如3m Libor,5yr
swap)拿出来单独处理它自己的time series,这个应该就跟equity time series里面
清理数据是一样的。
但是如果考虑到rate curve是term structure,是不是可以做得更好一些?比如某个点
的存在导致bootstrap的结果不正常(在spot curve上表现为某处有个点不连续,如果
是bootstrap成forward curve,会导致局部oscillation),就说这是个坏点。
如果能把两个结合做一个cross examination,是不是就能做得更精确?
发现坏点之后的处理应该不难,直接把那个点剔除就行了吧?curve 少一两个点不是什
么大问题。
是坏
【在 D********n 的大作中提到】
: 不是件很容易的事情,感觉。
: 首先,如何定义坏点?如果你知道LIBOR是一群人胡乱设的,也许你会觉得所有点都是坏
: 点。
: 其次,发现坏点之后用什么数据修补也是个问题。你在spot curve上修补没问题,但是
: forward curve上看起来也许就很雷人了。
: 没做过类似的事情,我能想象的办法是: 算forward curve。forward curve太夸张的时
: 候认为出现坏点。然后interpolate forward curve来进行修补。
: 这只是俺大概想象的办法。未必实用。姑妄言之。
:
: curve
1
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