s****g
发帖数: 329 | 1 新人有两个问题，请指教：
1）大家在做Quant的时候，知道自己这个组的Sharp ratio是多少吗？
2）如果一个策略是成功的，比如是minute级别的，大家一半是如何调整时间窗看这个
策略能在多大的时间范围的保持成功的？标准是什么？
谢谢！ |
P****d
发帖数: 369 | |
s****g
发帖数: 329 | 3 不好意思，每说清楚。第二个问题具体是这样的。如果有一个策略在分钟这个级别的时
间窗是有效的，一般我们想看看如果是同样的策略，但是如果放到微秒级别，或者小时
级别，或者每天这个级别，这个策略还会管用吗？多一半应该是不管用的，但是我们判
别不管用的标准是什么？是Sharp ratio降低了百分之多少？还是从盈利到Break even
？我的问题就是这个判别这个策略不再管用的标准是什么？
谢谢！ |
V********n
发帖数: 3061 | 4 听他的解释，应该是time frame。
【在 P****d 的大作中提到】
: 什么是时间窗？ Time window？
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S*********g
发帖数: 5298 | 5 horizon?
【在 V********n 的大作中提到】
: 听他的解释，应该是time frame。
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l***m
发帖数: 920 | 6 判断不管用不是很容易么？
原来sharpe现在不sharpe了，那就不管用了。
原来return per trade很高现在不高了，那就不管用了。
原来可以扔进去几十个million现在只能几十k，那就不管用了。
原来几分钟的frequency用的是vwap现在变成微秒了不能用vwap，那就不管用了。
。。。
even
【在 s****g 的大作中提到】
: 不好意思，每说清楚。第二个问题具体是这样的。如果有一个策略在分钟这个级别的时
: 间窗是有效的，一般我们想看看如果是同样的策略，但是如果放到微秒级别，或者小时
: 级别，或者每天这个级别，这个策略还会管用吗？多一半应该是不管用的，但是我们判
: 别不管用的标准是什么？是Sharp ratio降低了百分之多少？还是从盈利到Break even
: ？我的问题就是这个判别这个策略不再管用的标准是什么？
: 谢谢！
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s****g
发帖数: 329 | 7 谢谢大家的回答。帮我把问题说的更清楚了。请问大家一般一个管用的策略time frame
或者Horizon改变多大的时候，就会从管用刀不管用了？我知道不同的策略天差地别，
就是想知道一下大概的范围可能是多少。
还有就是大家能说一下如果是在Statistical Index Arbitrage领域里面，一般的Sharp
ratio大概是多少？
谢谢！ |
j****e
发帖数: 118 | 8
frame
Sharp
Around 2, maybe
【在 s****g 的大作中提到】
: 谢谢大家的回答。帮我把问题说的更清楚了。请问大家一般一个管用的策略time frame
: 或者Horizon改变多大的时候，就会从管用刀不管用了？我知道不同的策略天差地别，
: 就是想知道一下大概的范围可能是多少。
: 还有就是大家能说一下如果是在Statistical Index Arbitrage领域里面，一般的Sharp
: ratio大概是多少？
: 谢谢！
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s****g
发帖数: 329 | 9 新人有两个问题，请指教：
1）大家在做Quant的时候，知道自己这个组的Sharp ratio是多少吗？
2）如果一个策略是成功的，比如是minute级别的，大家一半是如何调整时间窗看这个
策略能在多大的时间范围的保持成功的？标准是什么？
谢谢！ |
P****d
发帖数: 369 | |
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s****g
发帖数: 329 | 11 不好意思，每说清楚。第二个问题具体是这样的。如果有一个策略在分钟这个级别的时
间窗是有效的，一般我们想看看如果是同样的策略，但是如果放到微秒级别，或者小时
级别，或者每天这个级别，这个策略还会管用吗？多一半应该是不管用的，但是我们判
别不管用的标准是什么？是Sharp ratio降低了百分之多少？还是从盈利到Break even
？我的问题就是这个判别这个策略不再管用的标准是什么？
谢谢！ |
V********n
发帖数: 3061 | 12 听他的解释，应该是time frame。
【在 P****d 的大作中提到】
: 什么是时间窗？ Time window？
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S*********g
发帖数: 5298 | 13 horizon?
【在 V********n 的大作中提到】
: 听他的解释，应该是time frame。
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l***m
发帖数: 920 | 14 判断不管用不是很容易么？
原来sharpe现在不sharpe了，那就不管用了。
原来return per trade很高现在不高了，那就不管用了。
原来可以扔进去几十个million现在只能几十k，那就不管用了。
原来几分钟的frequency用的是vwap现在变成微秒了不能用vwap，那就不管用了。
。。。
even
【在 s****g 的大作中提到】
: 不好意思，每说清楚。第二个问题具体是这样的。如果有一个策略在分钟这个级别的时
: 间窗是有效的，一般我们想看看如果是同样的策略，但是如果放到微秒级别，或者小时
: 级别，或者每天这个级别，这个策略还会管用吗？多一半应该是不管用的，但是我们判
: 别不管用的标准是什么？是Sharp ratio降低了百分之多少？还是从盈利到Break even
: ？我的问题就是这个判别这个策略不再管用的标准是什么？
: 谢谢！
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s****g
发帖数: 329 | 15 谢谢大家的回答。帮我把问题说的更清楚了。请问大家一般一个管用的策略time frame
或者Horizon改变多大的时候，就会从管用刀不管用了？我知道不同的策略天差地别，
就是想知道一下大概的范围可能是多少。
还有就是大家能说一下如果是在Statistical Index Arbitrage领域里面，一般的Sharp
ratio大概是多少？
谢谢！ |
j****e
发帖数: 118 | 16
frame
Sharp
Around 2, maybe
【在 s****g 的大作中提到】
: 谢谢大家的回答。帮我把问题说的更清楚了。请问大家一般一个管用的策略time frame
: 或者Horizon改变多大的时候，就会从管用刀不管用了？我知道不同的策略天差地别，
: 就是想知道一下大概的范围可能是多少。
: 还有就是大家能说一下如果是在Statistical Index Arbitrage领域里面，一般的Sharp
: ratio大概是多少？
: 谢谢！
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l*******z
发帖数: 108 | 17 Statistical Index Arbitrage
SR会很高吧？>3
frame
Sharp
【在 s****g 的大作中提到】
: 谢谢大家的回答。帮我把问题说的更清楚了。请问大家一般一个管用的策略time frame
: 或者Horizon改变多大的时候，就会从管用刀不管用了？我知道不同的策略天差地别，
: 就是想知道一下大概的范围可能是多少。
: 还有就是大家能说一下如果是在Statistical Index Arbitrage领域里面，一般的Sharp
: ratio大概是多少？
: 谢谢！
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S*******s
发帖数: 13043 | 18 sharpe ratio
usually people working for trading stategy are very detail oriented. any
small difference would cost a few huge bucks. |
