红皮书2.4股票有downward jump的call option价格反而高？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 红皮书2.4股票有downward jump的call option价格反而高？

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话题: 红皮书话题: downward话题: jump

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y****n 发帖数: 60	1 有没有更好理解的解释。看了半天，觉得解释和结论相反啊。
C***m 发帖数: 120	2 http://www.mitbbs.com/article/Quant/31291105_3.html
y****n 发帖数: 60	3 那个解释第一句话就不对吧。stock price 是geometric brownian motion, 怎么会是 martingale, 除非risk free=0.

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