业界都是如何的calibrate LMM/BGM model? - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 业界都是如何的calibrate LMM/BGM model?

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话题: bgm话题: lmm话题: calibrate

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D****G 发帖数: 284	1 业界都是如何的calibrate LMM/BGM model？用caps还是swaption?
T*******t 发帖数: 9274	2 都可以.... 【在 D****G 的大作中提到】 : 业界都是如何的calibrate LMM/BGM model？用caps还是swaption?
t*****e 发帖数: 2228	3 有没有现成的paper和codes? 没看到一篇能够replicate的说。。【在 T*******t 的大作中提到】 : 都可以....

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相关主题
● A question on agency callable bond	● 有没有对sabr model比较熟的呢,问个问题
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