问个futures的问题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 问个futures的问题

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c****y 发帖数: 3592	1 这些名字一直搞太不明白假设CL1的价格是$100 一手单位1000 value of 1pt=1000 contract value $10w initial margin 7k 我现在有1 million，请问 1.这个contract的margin-to-equity是多少？是7k/10w？ 2.如果我只买一手，我portfolio的Margin-to-equity是多少？是7k/1m？ 3. 我要买一手，需要付多少钱？ 100还是7000？ 4. 明天价格跌掉1%，我这笔交易损失多少？是1%pricevalue of 1pt? 5. 如果跌1%，我这笔交易的收益率是多少？ 6. 如果跌1%，我portfolio的收益率是多少？（假设只买了1手）是不是一定要有initial margin才能做所有的计算？
N******r 发帖数: 642	2 1.这个contract的margin-to-equity是多少？是7k/10w？ m/e = 7k/1m if you buy one contract what is "一手"? 【在 c****y 的大作中提到】 : 这些名字一直搞太不明白 : 假设CL1的 : 价格是$100 : 一手单位1000 : value of 1pt=1000 : contract value $10w : initial margin 7k : 我现在有1 million，请问 : 1.这个contract的margin-to-equity是多少？是7k/10w？ : 2.如果我只买一手，我portfolio的Margin-to-equity是多少？是7k/1m？
c****y 发帖数: 3592	3 就是1 contract 【在 N******r 的大作中提到】 : 1.这个contract的margin-to-equity是多少？是7k/10w？ : m/e = 7k/1m if you buy one contract : what is "一手"?

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