c**********e
发帖数: 2007 | 1 原题在这里。如果看不到，往下看。
http://www.mitbbs.com/article_t/Quant/31225003.html
Fair coin. flip 100 times, if H you win 2$, if T you lose 1$。Assume you
start with 50$. you will stop either hit 0 or after 100 times flip.
calculate E[gain] |
m********l
发帖数: 4394 | 2 看不懂。
E[gain] 啥意思？
如果是Expected gain, 那不就是 .5 * 2 + .5 * -1 * 100?
如果说要赌多大， 不是有kelly's criterion?
【在 c**********e 的大作中提到】
: 原题在这里。如果看不到，往下看。
: http://www.mitbbs.com/article_t/Quant/31225003.html
: Fair coin. flip 100 times, if H you win 2$, if T you lose 1$。Assume you
: start with 50$. you will stop either hit 0 or after 100 times flip.
: calculate E[gain]
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w******g
发帖数: 313 | 3 就是expected，但是游戏可能提前终止啊
【在 m********l 的大作中提到】
: 看不懂。
: E[gain] 啥意思？
: 如果是Expected gain, 那不就是 .5 * 2 + .5 * -1 * 100?
: 如果说要赌多大， 不是有kelly's criterion?
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c**********e
发帖数: 2007 | 4 赌注是固定的。要么赚两刀要么亏一刀。
【在 m********l 的大作中提到】
: 看不懂。
: E[gain] 啥意思？
: 如果是Expected gain, 那不就是 .5 * 2 + .5 * -1 * 100?
: 如果说要赌多大， 不是有kelly's criterion?
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p*******o
发帖数: 20 | 5 我记得好像是 hit 0 的概率可以算出来，非常小，所以可以忽略。所以E［gain]大概
就是 $50. 难道要精确算出来？
【在 c**********e 的大作中提到】
: 原题在这里。如果看不到，往下看。
: http://www.mitbbs.com/article_t/Quant/31225003.html
: Fair coin. flip 100 times, if H you win 2$, if T you lose 1$。Assume you
: start with 50$. you will stop either hit 0 or after 100 times flip.
: calculate E[gain]
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y******6
发帖数: 61 | 6 0.0008949652 是 hit 0的概率。。。
【在 p*******o 的大作中提到】
: 我记得好像是 hit 0 的概率可以算出来，非常小，所以可以忽略。所以E［gain]大概
: 就是 $50. 难道要精确算出来？
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c**********e
发帖数: 2007 | 7 你记得是对的。这个问题就是能不能算出来。
【在 p*******o 的大作中提到】
: 我记得好像是 hit 0 的概率可以算出来，非常小，所以可以忽略。所以E［gain]大概
: 就是 $50. 难道要精确算出来？
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e*****u
发帖数: 337 | 8 I got a very small number 8.4594*10^(-13)... |
e*****u
发帖数: 337 | 9 for the prob. of hitting 0
【在 e*****u 的大作中提到】
: I got a very small number 8.4594*10^(-13)...
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s*******0
发帖数: 3461 | 10 hit 0的概率 如何算出
感谢
需要 讲明方法啊 |
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m********l
发帖数: 4394 | 11 俺还以为看错了
莫非真的要算0?
% (50 straight losses, no win... 1/(2^50)) * 50 +
% (52 losses, 1 win) * (100-53) * 50 +
...？？？
【在 e*****u 的大作中提到】
: I got a very small number 8.4594*10^(-13)...
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s*******0
发帖数: 3461 | 12 一直感觉 quant版就是比智商啊
实际工作 多少能用上啊 实在是人多粥少害的啊 |
p*******o
发帖数: 20 | 13 同感. 版上的牛人说说, 工作中用多少智商啊?
【在 s*******0 的大作中提到】
: 一直感觉 quant版就是比智商啊
: 实际工作 多少能用上啊 实在是人多粥少害的啊
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l*****y
发帖数: 56 | 14 Can we think of this as a knock-and-out option pricing question?
I got 51.5 using binomial tree method.
【在 c**********e 的大作中提到】
: 原题在这里。如果看不到，往下看。
: http://www.mitbbs.com/article_t/Quant/31225003.html
: Fair coin. flip 100 times, if H you win 2$, if T you lose 1$。Assume you
: start with 50$. you will stop either hit 0 or after 100 times flip.
: calculate E[gain]
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w******g
发帖数: 313 | 15 为什么会大于50呢？提前结束的话损失了部分局数啊
【在 l*****y 的大作中提到】
: Can we think of this as a knock-and-out option pricing question?
: I got 51.5 using binomial tree method.
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l*****y
发帖数: 56 | 16 我是这样理这个题的，每次扔硬币，如果是H就得到$2, 否则就少$1。我从最后第100次
开始往回走算expectation,就算option price 一样。 这个model有两个boundary, 一
个就是第100次，total balance 从 0 到 250。另一个boundary就是 balance =0.
最后結果会大于50，我理解是每次balance 变成0的时候就不再继续变小。
不知道有没有理解错，请指教。
【在 w******g 的大作中提到】
: 为什么会大于50呢？提前结束的话损失了部分局数啊
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