计算Bond Yield的数值方法 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 计算Bond Yield的数值方法

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k*******d 发帖数: 1340	1 计算Bond的Yield to Maturity，感觉应该没有analytical的方法把，除了Newton法来求解以外，还有什么快速的方法没？遇到过一个问题是如果一个晚上要算完10,000个 bond的YTM,怎么算比较快。
l*******l 发帖数: 248	2 solver呀。。。【在 k*******d 的大作中提到】 : 计算Bond的Yield to Maturity，感觉应该没有analytical的方法把，除了Newton法来 : 求解以外，还有什么快速的方法没？遇到过一个问题是如果一个晚上要算完10,000个 : bond的YTM,怎么算比较快。
k*******d 发帖数: 1340	3 。。。。。Quant面试能这么回答吗。。。 10000个bond用solver手得很酸把，至少也得用Macro，或者VBA??? 话说回来，excel的solver是怎么实现的呢？
l******e 发帖数: 12192	4 10K bonds就算用newton-raphson也用不了一个晚上呀【在 k*******d 的大作中提到】 : 计算Bond的Yield to Maturity，感觉应该没有analytical的方法把，除了Newton法来 : 求解以外，还有什么快速的方法没？遇到过一个问题是如果一个晚上要算完10,000个 : bond的YTM,怎么算比较快。
k*******d 发帖数: 1340	5 我想他只是打个比方，问我除了Newton-Raphson之外有没有什么更快的办法把
z****g 发帖数: 1978	6 ...有说一定要用手算么...
k*******d 发帖数: 1340	7 没说要用手算，就是用计算机算，有啥比Newton更好的没？
l*******l 发帖数: 248	8 要么bisection，要么secent，感觉讨论这个没什么意义【在 k*******d 的大作中提到】 : 没说要用手算，就是用计算机算，有啥比Newton更好的没？

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