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i********e
发帖数: 1488
1
谢谢。。尤其是energy方面。。谢谢了!!!!!
w**********y
发帖数: 1691
2
John Hull上面有简单的解释..
Columbia毕业的Cai Ning 做过比较复杂的model..他用了个two factor model,说是有
close solution.
http://www.mccombs.utexas.edu/conferences/tqff/sub_MF_Birge_Cai_Kou_Electricity_via_TQFF.pdf
只听过他的talk,没怎么看过这个paper..model比较复杂..不知道是不是你要的类型
w**********y
发帖数: 1691
3
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CFQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fivanovalexei%2FATwo-FactorModelfortheElectricityForwardMarket.pdf&rct=j&q=a%20two%20factor%20model%20for%20the%20electricity%20forward%20market&ei=I2f5
这个talk slides比较容易看懂..
i********e
发帖数: 1488
4
理论和现实相差好大啊。。。 你还能找到natural gas的么??
谢谢了!!!!
http://www.mccombs.utexas.edu/conferences/tqff/sub_MF_Birge_Cai_Kou_Electr
icity_via_TQFF.pdf
【在 w**********y 的大作中提到】
: John Hull上面有简单的解释..
: Columbia毕业的Cai Ning 做过比较复杂的model..他用了个two factor model,说是有
: close solution.
:
http://www.mccombs.utexas.edu/conferences/tqff/sub_MF_Birge_Cai_Kou_Electricity_via_TQFF.pdf
: 只听过他的talk,没怎么看过这个paper..model比较复杂..不知道是不是你要的类型
n*******e
发帖数: 107
5
想鼓捣commodity及其衍生品,不看Geman的书就有点说不过去了 :P
http://www.amazon.com/Commodities-Commodity-Derivatives-Modelling-Agriculturals/dp/0470012188/
【在 i********e 的大作中提到】
: 谢谢。。尤其是energy方面。。谢谢了!!!!!
1
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