有没有关于futures定价的论文或者资料。。 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 有没有关于futures定价的论文或者资料。。

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i********e 发帖数: 1488	1 谢谢。。尤其是energy方面。。谢谢了！！！！！
w**********y 发帖数: 1691	2 John Hull上面有简单的解释.. Columbia毕业的Cai Ning 做过比较复杂的model..他用了个two factor model,说是有 close solution. http://www.mccombs.utexas.edu/conferences/tqff/sub_MF_Birge_Cai_Kou_Electricity_via_TQFF.pdf 只听过他的talk,没怎么看过这个paper..model比较复杂..不知道是不是你要的类型
w**********y 发帖数: 1691	3 http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CFQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fivanovalexei%2FATwo-FactorModelfortheElectricityForwardMarket.pdf&rct=j&q=a%20two%20factor%20model%20for%20the%20electricity%20forward%20market&ei=I2f5 这个talk slides比较容易看懂..
i********e 发帖数: 1488	4 理论和现实相差好大啊。。。你还能找到natural gas的么？？谢谢了！！！！ http://www.mccombs.utexas.edu/conferences/tqff/sub_MF_Birge_Cai_Kou_Electr icity_via_TQFF.pdf 【在 w**********y 的大作中提到】 : John Hull上面有简单的解释.. : Columbia毕业的Cai Ning 做过比较复杂的model..他用了个two factor model,说是有 : close solution. : http://www.mccombs.utexas.edu/conferences/tqff/sub_MF_Birge_Cai_Kou_Electricity_via_TQFF.pdf : 只听过他的talk,没怎么看过这个paper..model比较复杂..不知道是不是你要的类型
n*******e 发帖数: 107	5 想鼓捣commodity及其衍生品，不看Geman的书就有点说不过去了 :P http://www.amazon.com/Commodities-Commodity-Derivatives-Modelling-Agriculturals/dp/0470012188/ 【在 i********e 的大作中提到】 : 谢谢。。尤其是energy方面。。谢谢了！！！！！

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