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f********y
发帖数: 278
1
Steven E. Shreve第一册111-113页,主要是证明为什么american call不需要在
expiration day之前执行。我看他在证明的时候只用了两个条件:a,call payment的曲
线是convex,b,Jensen's inequality.但是american put也是满足这两个条件的,尽管
他说公式4.5.6对american put不适用,但是4.5.6是从payment曲线的convex特性而来
得阿?
谢谢指点!
n****e
发帖数: 629
2
因为利率是正的 所以put不一定有convex特性。。
您可以参考一下FX market. 这里call就可能被提前exercise

【在 f********y 的大作中提到】
: Steven E. Shreve第一册111-113页,主要是证明为什么american call不需要在
: expiration day之前执行。我看他在证明的时候只用了两个条件:a,call payment的曲
: 线是convex,b,Jensen's inequality.但是american put也是满足这两个条件的,尽管
: 他说公式4.5.6对american put不适用,但是4.5.6是从payment曲线的convex特性而来
: 得阿?
: 谢谢指点!

f********y
发帖数: 278
3
谢谢 native,我晚上回去前看看,再回你帖子。

【在 n****e 的大作中提到】
: 因为利率是正的 所以put不一定有convex特性。。
: 您可以参考一下FX market. 这里call就可能被提前exercise

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