m******2
发帖数: 564 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: paris0120 (Zero), 信区: Stock
标 题: 我在做auto trading系统,有兴趣的近来看一下
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 27 21:13:12 2010, 美东)
以前做了一个项目，用php+mysql，根据成交量选择了进2000只股票，每15分钟扫描一
次，包括pre和
after market，加上option的监视和分析。数据收集了半年左右吧，发现数据量太大了
，mysql受不
了，一个表就几十G，随便查个什么数据都要很长时间。还有就是php运算比较慢。
现在准备用c++和mysql重新做(做好以后可能升级到oracle,不是很难)，理论上保守估
计新系统要比以前
快几十倍(c++ vs php)。新系统我准备每天扫描所有股票3到10遍，从所有股票中找到
100只以内值得做
的做5分钟的跟踪。其他都是按天分析。
系统做好以后是可以实时通知的(email, sms等)，甚至可以直接交易（做成功了准备上
ib）。如果版上有
哪些牛牛们对这个东西有兴趣可以和我联系，给我提供点意见和算法。做好以后可以为
大家服务，提供
email list。
我的gmail是p*******[email protected]，或者msn:p******[email protected]
PS:旧的系统大家可以看下 phoenix.linkpc.net，现在这个系统里面没什么数据，因为
要重写才放上来
对照的。系统界面做的比较简陋，因为大部分都是后台运行，前台只是一个调控。大家
可以去stock
portfolios 下real panel看下，这里面都是可以追踪的原始数据。 |
p****u
发帖数: 2596 | 2 我是实在不太信这些自己开发的trade system，单打读斗，还是做high frequency，怎
么比得过机构里面的更好的cost ratio／system？ 还是说因为自己做的size很小，所
以可以在空隙里吃一些比较小的profit？ 牛人解释下怎么回事情。。
【在 m******2 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: paris0120 (Zero), 信区: Stock
: 标 题: 我在做auto trading系统,有兴趣的近来看一下
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 27 21:13:12 2010, 美东)
: 以前做了一个项目，用php+mysql，根据成交量选择了进2000只股票，每15分钟扫描一
: 次，包括pre和
: after market，加上option的监视和分析。数据收集了半年左右吧，发现数据量太大了
: ，mysql受不
: 了，一个表就几十G，随便查个什么数据都要很长时间。还有就是php运算比较慢。
: 现在准备用c++和mysql重新做(做好以后可能升级到oracle,不是很难)，理论上保守估
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z****g
发帖数: 1978 | |
p****u
发帖数: 2596 | 4 机构显然transaction cost 低很多。。
【在 z****g 的大作中提到】
: 机构里也就那么回事
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p*x
发帖数: 260 | 5 他这个只能称之为monitor system. 离真正的trading system还差很远哪.
【在 p****u 的大作中提到】
: 机构显然transaction cost 低很多。。
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B*********h
发帖数: 800 | 6 能说说你们那里的fee structure么？散户最好的大概也就 stock $0.005 / share,
futures $2/contract. 利润还是有的，不过四，五分之一都是交易费。
【在 p****u 的大作中提到】
: 机构显然transaction cost 低很多。。
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S*********g
发帖数: 5298 | 7 futures $2包括所有的？
commision and/or electronic execution fee, clearing fee, exchange fee, NFA
fee?
【在 B*********h 的大作中提到】
: 能说说你们那里的fee structure么？散户最好的大概也就 stock $0.005 / share,
: futures $2/contract. 利润还是有的，不过四，五分之一都是交易费。
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B*********h
发帖数: 800 | 8 恩啊。今年四五月的时候便宜了。原来大概$2.4
【在 S*********g 的大作中提到】
: futures $2包括所有的？
: commision and/or electronic execution fee, clearing fee, exchange fee, NFA
: fee?
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S*********g
发帖数: 5298 | 9 这么便宜，US market exchange fee就是1.25一个吧
【在 B*********h 的大作中提到】
: 恩啊。今年四五月的时候便宜了。原来大概$2.4
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B*********h
发帖数: 800 | 10 我还真去看了一下，不然以为我一直以来交易费算错了。结果确实是两刀。
IB Flat Rate (which includes IB Execution, Clearing, and Carrying Fees) $0
.85
E-mini Equity (CME Globex) $1.14
Regulatory Fees $0.01
http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=commission#e
皮皮努给个辛苦包子吧。
【在 S*********g 的大作中提到】
: 这么便宜，US market exchange fee就是1.25一个吧
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A*****s
发帖数: 13748 | 11 行为艺术
【在 m******2 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
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: 标 题: 我在做auto trading系统,有兴趣的近来看一下
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 27 21:13:12 2010, 美东)
: 以前做了一个项目，用php+mysql，根据成交量选择了进2000只股票，每15分钟扫描一
: 次，包括pre和
: after market，加上option的监视和分析。数据收集了半年左右吧，发现数据量太大了
: ，mysql受不
: 了，一个表就几十G，随便查个什么数据都要很长时间。还有就是php运算比较慢。
: 现在准备用c++和mysql重新做(做好以后可能升级到oracle,不是很难)，理论上保守估
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f*******y
发帖数: 988 | 12 个人搞的策略都是讲percent的，机构的都是讲bp的，就这么简单
绝大部分个人搞的系统，基本上没有能力上100只以上，主要是硬件条件不够，所以看
起来貌似beta
neutral，其实对很多factor的exposure很大
不过个人对max drawdown容忍高一点，机构稍微down几个percent就慌了
【在 p****u 的大作中提到】
: 我是实在不太信这些自己开发的trade system，单打读斗，还是做high frequency，怎
: 么比得过机构里面的更好的cost ratio／system？ 还是说因为自己做的size很小，所
: 以可以在空隙里吃一些比较小的profit？ 牛人解释下怎么回事情。。
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m******t
发帖数: 635 | 13 I don't know you, but in my book sub-minute is HFT for a retail trader. I
recall somebody mentioned that the maximum high frequency IB can allow you
is 10trades/second. This is nothing compared to those hedge funds who are
playing games in micro-seconds.
【在 p****u 的大作中提到】
: 我是实在不太信这些自己开发的trade system，单打读斗，还是做high frequency，怎
: 么比得过机构里面的更好的cost ratio／system？ 还是说因为自己做的size很小，所
: 以可以在空隙里吃一些比较小的profit？ 牛人解释下怎么回事情。。
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p****u
发帖数: 2596 | 14 we are doing 2-3bps cost per dollar trades on top 1500 stock..commition fee
is very low, and most of these 2-3bps are market impact due to large trading
volume. For some very liquid stocks or futures, the cost is below 1bps.
We can also trade passively, and even generate rebate profits in trading
arround 1bps/dollar trade, but only capture portion of the alpha.
四，五分之一都是交易费 is very good for active trading..
【在 B*********h 的大作中提到】
: 能说说你们那里的fee structure么？散户最好的大概也就 stock $0.005 / share,
: futures $2/contract. 利润还是有的，不过四，五分之一都是交易费。
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p****u
发帖数: 2596 | |
p****u
发帖数: 2596 | 16 i don't know either you ... also i don't see any link between your post and
my previous post..
【在 m******t 的大作中提到】
: I don't know you, but in my book sub-minute is HFT for a retail trader. I
: recall somebody mentioned that the maximum high frequency IB can allow you
: is 10trades/second. This is nothing compared to those hedge funds who are
: playing games in micro-seconds.
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m******t
发帖数: 635 | 17 Looks like I misunderstood you. I thought you said it's not possible/
feasible for a retail trader to do HFT. The point I wanted to make was that
maybe it is the case for UHFT (microsecond), but it's possible for retail
traders to do HFT (milliseconds) using brokers like IB, at least technically.
and
【在 p****u 的大作中提到】
: i don't know either you ... also i don't see any link between your post and
: my previous post..
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f*******y
发帖数: 988 | 18 哇，很牛呀，我同样是1500左右的portfolio，one way只能做到4到5个bp，还全都是
market
impact（commission上吃了点rebate）
fee
trading
【在 p****u 的大作中提到】
: we are doing 2-3bps cost per dollar trades on top 1500 stock..commition fee
: is very low, and most of these 2-3bps are market impact due to large trading
: volume. For some very liquid stocks or futures, the cost is below 1bps.
: We can also trade passively, and even generate rebate profits in trading
: arround 1bps/dollar trade, but only capture portion of the alpha.
: 四，五分之一都是交易费 is very good for active trading..
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p****u
发帖数: 2596 | 19 我估计可能是因为我门每天的rebalance 有addv limit限制，没有那种大trade？
相当于大部分trade其实是在top５００之类更liquid的上面。
【在 f*******y 的大作中提到】
: 哇，很牛呀，我同样是1500左右的portfolio，one way只能做到4到5个bp，还全都是
: market
: impact（commission上吃了点rebate）
:
: fee
: trading
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S*L
发帖数: 1746 | 20 做得怎么样了?
【在 m******2 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: paris0120 (Zero), 信区: Stock
: 标 题: 我在做auto trading系统,有兴趣的近来看一下
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 27 21:13:12 2010, 美东)
: 以前做了一个项目，用php+mysql，根据成交量选择了进2000只股票，每15分钟扫描一
: 次，包括pre和
: after market，加上option的监视和分析。数据收集了半年左右吧，发现数据量太大了
: ，mysql受不
: 了，一个表就几十G，随便查个什么数据都要很长时间。还有就是php运算比较慢。
: 现在准备用c++和mysql重新做(做好以后可能升级到oracle,不是很难)，理论上保守估
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