请教HFT的time frame - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 请教HFT的time frame

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o********n 发帖数: 100	1 大家好。小弟目前在做algorithm trading的研究。发现统计russell3000的所有股票，每隔 30分钟左右会有dollar volume突然上升的现象。我怀疑是和程序交易有关。不知道是否是是因为每隔30分钟自动进行backtesting然后重新设置投资组合头寸导致？不知道大家有没有其它想法？谢谢！
J*****n 发帖数: 4859	2 应该是某个大户，在用VWAP之类的东西下单。

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