请教一个repo的问题 - Quant版

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i*i
发帖数: 7

不懂rates，搞不清楚repo具体怎么实现的。几个问题麻烦大侠指点一下：
1）比如说进入一个10yr treasury的reverse repo，向seller支付的是CMT rate么，还
是pass through 10yr tsy的coupon?
2）如果把reverse repo得到的10yr tsy卖掉，这样的net position应该是1）里面的
net cash flow （repo interest - tsy whatever payment), 加上一个tsy的net
short。tsy short position收益随tsy yield波动，这样似乎10yr tsy的repo利率是取
决于10yr tsy futures，实际上是这样的么？而直觉上repo利率应该是libor去掉一个
credit spread，具体到10yr tsy的repo怎么能统一起来？
思维很混乱，不知道表达清楚了没有。

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