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Quant版 - 想自学优化 (转载)
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求电子书。。。问大家一道数学题(probability)
问一个maltab optimization的问题请教一个老题implied vol和strike
关于Portfolio Optimizer请教一个简单问题: call option
问下有没有高手懂SNOPT如何证明euro. call opotion是convex的?
线性规划中怎么设最大的5个不超过多少?对EURODOLLAR futures 的convexity不理解。。。
相关话题的讨论汇总
话题: nonlinear话题: solver话题: nocedal
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1 (共1页)
n*********e
发帖数: 110
1
【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
发信人: noarbitrage (noarbitrage), 信区: Mathematics
标 题: 想自学优化
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 19 21:36:08 2010, 美东)
以前上过优化的课,但是都忘得差不多了,想重新自己学一遍。版上的牛牛们推荐一本
比较经典的教材吧,先谢了。
a********d
发帖数: 34
2
先把linear programming, nonlinear programming等等学了。

【在 n*********e 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
: 发信人: noarbitrage (noarbitrage), 信区: Mathematics
: 标 题: 想自学优化
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 19 21:36:08 2010, 美东)
: 以前上过优化的课,但是都忘得差不多了,想重新自己学一遍。版上的牛牛们推荐一本
: 比较经典的教材吧,先谢了。

S*******w
发帖数: 24236
3
convex programming
免费下载

【在 n*********e 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
: 发信人: noarbitrage (noarbitrage), 信区: Mathematics
: 标 题: 想自学优化
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 19 21:36:08 2010, 美东)
: 以前上过优化的课,但是都忘得差不多了,想重新自己学一遍。版上的牛牛们推荐一本
: 比较经典的教材吧,先谢了。

k*******d
发帖数: 1340
4
convex optimization by Stephen Boyd,还不止免费下载呢,作者主页上连上课视频
都有。楼上想说的应该是这本书吧。
z*****a
发帖数: 3809
5
This one is excellent for applications of convex optimization, but not good
for implementing your own solver.

【在 k*******d 的大作中提到】
: convex optimization by Stephen Boyd,还不止免费下载呢,作者主页上连上课视频
: 都有。楼上想说的应该是这本书吧。

p****u
发帖数: 2596
6
I think in really world, not many people is working on implementing a optimization
solver. Instead, most people just use existing solver/software to address
application problems... 【 在 zhubaba (zhubaba) 的大作中提到: 】
good
l*****i
发帖数: 3929
7
推荐这个:Nonlinear Optimization, Nocedal & Wright,我老板的书写得不错其实

【在 n*********e 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
: 发信人: noarbitrage (noarbitrage), 信区: Mathematics
: 标 题: 想自学优化
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 19 21:36:08 2010, 美东)
: 以前上过优化的课,但是都忘得差不多了,想重新自己学一遍。版上的牛牛们推荐一本
: 比较经典的教材吧,先谢了。

B******5
发帖数: 4676
8
你老板是nocedal还是wright?

【在 l*****i 的大作中提到】
: 推荐这个:Nonlinear Optimization, Nocedal & Wright,我老板的书写得不错其实
k**a
发帖数: 121
9
哈哈~师兄好~
前些天看你名字就觉得眼熟,今天终于确定是哪位了。。 :)

【在 l*****i 的大作中提到】
: 推荐这个:Nonlinear Optimization, Nocedal & Wright,我老板的书写得不错其实
k*******d
发帖数: 1340
10
恩,我也觉得是,调用现成的library就可以了
专门设计的库一般要比自己写的好

optimization

【在 p****u 的大作中提到】
: I think in really world, not many people is working on implementing a optimization
: solver. Instead, most people just use existing solver/software to address
: application problems... 【 在 zhubaba (zhubaba) 的大作中提到: 】
: good

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k*******d
发帖数: 1340
11
Nonlinear的话这本也不错:
Nonlinear Programming
by Dimitri P. Bertsekas
g*****u
发帖数: 14294
12
还用问。 当然是伙嘿!

【在 B******5 的大作中提到】
: 你老板是nocedal还是wright?
g*****u
发帖数: 14294
13
没必要学。跟赚钱基本无关!

【在 n*********e 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
: 发信人: noarbitrage (noarbitrage), 信区: Mathematics
: 标 题: 想自学优化
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 19 21:36:08 2010, 美东)
: 以前上过优化的课,但是都忘得差不多了,想重新自己学一遍。版上的牛牛们推荐一本
: 比较经典的教材吧,先谢了。

s******r
发帖数: 350
14
LP:
Introduction to Linear Optimization (Athena Scientific Series in
Optimization and Neural Computation, 6) (Hardcover)
Dimitris Bertsimas, John N. Tsitsiklis
s******r
发帖数: 350
15
This one is more on numerical side.

【在 l*****i 的大作中提到】
: 推荐这个:Nonlinear Optimization, Nocedal & Wright,我老板的书写得不错其实
s******r
发帖数: 350
16
This one is more on theoretical side.

【在 k*******d 的大作中提到】
: Nonlinear的话这本也不错:
: Nonlinear Programming
: by Dimitri P. Bertsekas

B******5
发帖数: 4676
17
伙嘿?

【在 g*****u 的大作中提到】
: 还用问。 当然是伙嘿!
n*********e
发帖数: 110
18
还是想多了解一点,跟那些数学出身的讨论问题经常容易被打击

【在 g*****u 的大作中提到】
: 没必要学。跟赚钱基本无关!
n*********e
发帖数: 110
19
能说详细点吗?不是很明白, 谢了

【在 g*****u 的大作中提到】
: 还用问。 当然是伙嘿!
l*****i
发帖数: 3929
20
jorge nocedal

【在 n*********e 的大作中提到】
: 能说详细点吗?不是很明白, 谢了
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问大家一道数学题(probability)如何证明euro. call opotion是convex的?
请教一个老题implied vol和strike对EURODOLLAR futures 的convexity不理解。。。
请教一个简单问题: call option弱问一道面试题
进入Quant版参与讨论
l*****i
发帖数: 3929
21
我觉得要认出我来很容易啊...你是哪个师弟?

【在 k**a 的大作中提到】
: 哈哈~师兄好~
: 前些天看你名字就觉得眼熟,今天终于确定是哪位了。。 :)

d*****t
发帖数: 242
22
居然你真叫这名字。。

【在 l*****i 的大作中提到】
: 我觉得要认出我来很容易啊...你是哪个师弟?
l*****i
发帖数: 3929
23
呵呵

【在 d*****t 的大作中提到】
: 居然你真叫这名字。。
p****u
发帖数: 2596
24
re... not that essential to profitable in this industrial..

【在 g*****u 的大作中提到】
: 没必要学。跟赚钱基本无关!
a******g
发帖数: 19
25
应该另外开一个OR版了。都跑到矿版讨论OR相关的东西。
p****u
发帖数: 2596
26
hah, good idea, I want to apply ban zhu!

【在 p****u 的大作中提到】
: re... not that essential to profitable in this industrial..
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