J******d
发帖数: 506 | 1 最近在做一个model, 准备做成dll然后在Excel里面call.
model主要就是用Monte Carlon做pricing. 这里有个小问题想请教大家。
我的Monte Carlo的结果，希望每次Model输入数据一样的时候结果能够一样。这样以后
valuation相关的人用的时候能省很多麻烦。打个比方说，一次MC的结果是$27.00001另
一次是$27.00019的话是不行的，虽然精确度足够了。因为特定的原因，我希望每次只
要输入的数据一样，MC出来的结果都是$27.00001(或者$27.00019).
为了达到这一点，我在程序里面设定了seed. 使得每次random number generator用的
seed是一样的。所以运行的结果也一样。
但是这样一来又出现了个问题，那就是只要运行这个dll, 基本上用的random number都
是一样的，无论price啥。虽然每次都要跑很多MC cycle，但是我觉得从概念上来讲，
还是不太舒服。
想请问一下大家在类似的情况下是怎么做的。当然了，我可以想出一些naive的办法来
解决，比如说通过price的东西的信息声称 |
m*****a
发帖数: 636 | 2 没太懂意思诶.
1) 只取小数点后三位。
2）seed = function(input) ? 弄个函数，只要input 相同，seed 就相同。
最近在做一个model, 准备做成dll然后在Excel里面call.
model主要就是用Monte Carlon做pricing. 这里有个小问题想请教大家。
我的Monte Carlo的结果，希望每次Model输入数据一样的时候结果能够一样。这样以后
valuation相关的人用的时候能省很多麻烦。打个比方说，一次MC的结果是$27.00001另
一次是$27.00019的话是不行的，虽然精确度足够了。因为特定的原因，我希望每次只
要输入的数据一样，MC出来的结果都是$27.00001(或者$27.00019).
为了达到这一点，我在程序里面设定了seed. 使得每次random number generator用的
seed是一样的。所以运行的结果也一样。
但是这样一来又出现了个问题，那就是只要运行这个dll, 基本上用的random number都
是一样的，无论price啥。虽然每次都要跑很多MC cycle，但是我觉得从概念
【在 J******d 的大作中提到】
: 最近在做一个model, 准备做成dll然后在Excel里面call.
: model主要就是用Monte Carlon做pricing. 这里有个小问题想请教大家。
: 我的Monte Carlo的结果，希望每次Model输入数据一样的时候结果能够一样。这样以后
: valuation相关的人用的时候能省很多麻烦。打个比方说，一次MC的结果是$27.00001另
: 一次是$27.00019的话是不行的，虽然精确度足够了。因为特定的原因，我希望每次只
: 要输入的数据一样，MC出来的结果都是$27.00001(或者$27.00019).
: 为了达到这一点，我在程序里面设定了seed. 使得每次random number generator用的
: seed是一样的。所以运行的结果也一样。
: 但是这样一来又出现了个问题，那就是只要运行这个dll, 基本上用的random number都
: 是一样的，无论price啥。虽然每次都要跑很多MC cycle，但是我觉得从概念上来讲，
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J******d
发帖数: 506 | 3 Please google "random number generator seed" if you are unfamiliar with the
concept. Thanks for your reply.
【在 m*****a 的大作中提到】
: 没太懂意思诶.
: 1) 只取小数点后三位。
: 2）seed = function(input) ? 弄个函数，只要input 相同，seed 就相同。
:
: 最近在做一个model, 准备做成dll然后在Excel里面call.
: model主要就是用Monte Carlon做pricing. 这里有个小问题想请教大家。
: 我的Monte Carlo的结果，希望每次Model输入数据一样的时候结果能够一样。这样以后
: valuation相关的人用的时候能省很多麻烦。打个比方说，一次MC的结果是$27.00001另
: 一次是$27.00019的话是不行的，虽然精确度足够了。因为特定的原因，我希望每次只
: 要输入的数据一样，MC出来的结果都是$27.00001(或者$27.00019).
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f*******y
发帖数: 988 | 4 Hash you input to get a seed |
J******d
发帖数: 506 | 5 Thank you very much.
Could you please tell me if the method is widely used or it's just your
solution to help me out? Thanks!
【在 f*******y 的大作中提到】
: Hash you input to get a seed
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B****y
发帖数: 791 | 6 You can just use the same seed.
【在 J******d 的大作中提到】
: Thank you very much.
: Could you please tell me if the method is widely used or it's just your
: solution to help me out? Thanks!
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