b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
xiaoxiaoxi (小小溪) 于 (Thu Aug 20 19:45:44 2009, 美东) 提到:
说BS模型中volatility不应该是常数，但是historical volatility又不准确，所以用
implied volatility，由市场上option的价格反推出来，
问题是市场上option的价格是怎么得到的？不是根据BS model吗？那算这个价格的
volatility又是怎么得到的？
THANKS
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Taikonaut (遨游太空) 于 (Thu Aug 20 19:59:39 2009, 美东) 提到:
到底是先有鸡，还是先有蛋呢？
hoho
既然叫*implied* vol...当然是先有price...在算implied vol啦
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Andreas (绿坝坍塌～庶民的胜利！) 于 (Th |
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