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AOL (浆果般的梦想) 于 (Mon Dec 15 23:18:46 2008) 提到:
option要expire的时候，price会很volitle，如果还需要计算delta来做volume
adjustment，该怎么办呢？可能已经deep out of money了，已经基本不线性，但是一
般模
型下都已经按照线性处理，其他处理都已经按照delta adjust来做了。请问在这种情况
下一般都怎么做呢？如果要加garmma就要对很多地方进行修改就很麻烦，有没有什么稍
微简单点的做法？多谢！
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petrucci (吉他大师) 于 (Mon Dec 15 23:28:49 2008) 提到:
what are u talking about?
delta of options close to expiration are perfectly linear except few atm
strikes
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