hedging和 no arbitrage的关系是什么呢？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - hedging和 no arbitrage的关系是什么呢？

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J**********y 发帖数: 1891	1 hedge的定义是什么？ perfect hedging呢？是否是能够perfect hedging的资产就能用no-arbitrage pricing?
r****t 发帖数: 10904	2 hedgeable is equivalent to replicable. I do not know perfect hedging, but no -arbitrage should be the principle of pricing, AFAIK.

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