i*****r
发帖数: 1302 | 1 比如我的portfolio有三个资产30%A, 30%B, 40%C,对benchmark的beta分别是2,3,0.
那我组合的beta是要ABC加权组合后重现算beta,还是30%*2+30*3=1.5就可以? 答案肯定
是不一样的 | A*****s
发帖数: 13748 | 2 直接把beta加權平均吧。。。
答案不一樣，但是應該差的不大。。。
【在 i*****r 的大作中提到】
: 比如我的portfolio有三个资产30%A, 30%B, 40%C,对benchmark的beta分别是2,3,0.
: 那我组合的beta是要ABC加权组合后重现算beta,还是30%*2+30*3=1.5就可以? 答案肯定
: 是不一样的
| b*********t
发帖数: 92 | 3 理论上答案是一样的，但是sample size 或者别的问题就不知道了。 |
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