[合集] Eurepean Call 的Vega是正的是为什么？ - Quant版

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Quant版 - [合集] Eurepean Call 的Vega是正的是为什么？

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b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
Bissonnet (不知道) 于 (Thu Sep 11 10:11:05 2008) 提到:
rt
☆─────────────────────────────────────☆
longhei ($$$$$$$$$$$$) 于 (Thu Sep 11 10:20:58 2008) 提到:
volatility越大，option越值钱呗，哪有什么为什么，还不光是european call呢

☆─────────────────────────────────────☆
ThatYear (那年) 于 (Thu Sep 11 10:36:56 2008) 提到:
b/c of the payoff which guarantees that the whole price curve never goes
down
as vol increases.
☆─────────────────────────────────────☆
Bissonnet (不知道) 于

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