[合集] Kalman filter预测参数？ - Quant版

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b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
EvanDad (Evan's Daddy) 于 (Thu Jul 31 23:09:55 2008) 提到:
比如 y=a+b*x+c
已知对应每一个x的y值，一般来讲，可以用linearl regression来estimate a，b，c。
不过现在这个model认为那样算到的值不好，需要用kalman filter来估算，请问有人知
道怎么弄嘛？
我学了下 kalman filter，好像它是去除观察过程中的noise 的啊，比如一个房间温度
是25度，但是每次测量的时候有比较大的误差，通过kalman filter后，能测算出接近2
5 真值的数了。不过要用kalman filter来estimate我上面所说的 a，b，c就不知道如
何下手了，有人熟悉，嘛？
☆─────────────────────────────────────☆
gogochen95 (GoGo) 于 (Fri Aug 1 01:07:19 2008) 提到:
If you can observ

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