l*0
发帖数: 19 | 1 random walk problem.一个人在原点，距离左边距离a，右边距离b
如果此人向左向右follow standard brownian motion
问：1）在达到b之前，到达a的概率是多少
2） E(T)
这个答案大多数人都应该知道，分别是 b/(a+b), ab
现在问题是如果是shift random walk
dX_t = r dt + sigma dW_t
同样上面两个问题，答案应该分别是多少？请教了
| o***n
发帖数: 921 | 2 先说standard的,E(T)不是ab.
【在 l*0 的大作中提到】
: random walk problem.一个人在原点，距离左边距离a，右边距离b
: 如果此人向左向右follow standard brownian motion
: 问：1）在达到b之前，到达a的概率是多少
: 2） E(T)
: 这个答案大多数人都应该知道，分别是 b/(a+b), ab
: 现在问题是如果是shift random walk
: dX_t = r dt + sigma dW_t
: 同样上面两个问题，答案应该分别是多少？请教了
:
| y*w
发帖数: 238 | 3 以前的帖子有
构造一个matingale立得
【在 l*0 的大作中提到】
: random walk problem.一个人在原点，距离左边距离a，右边距离b
: 如果此人向左向右follow standard brownian motion
: 问：1）在达到b之前，到达a的概率是多少
: 2） E(T)
: 这个答案大多数人都应该知道，分别是 b/(a+b), ab
: 现在问题是如果是shift random walk
: dX_t = r dt + sigma dW_t
: 同样上面两个问题，答案应该分别是多少？请教了
:
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