b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
iambear (iambear) 于 (Tue Nov 27 23:52:39 2007) 提到:
我用的是matlab,用的第三方软件EVIM,和splus那个EVIS一样的东西.
但是在用那个gpd的时候,老是出error msg.换一下threshold就出问题,比如0.02就好的
,换0.15就error. 或者nextreme换一下就出问题
因为我的是return,所以就先*-1变成loss,然后threshold也加个负号,这应该都不是关
键,error msg显示是optimization中出问题,改天可以贴上来.
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QuantHR (quantile) 于 (Thu Nov 29 08:42:11 2007) 提到:
你把threshold设置过高，你的数据不够去拟合GDP ML，所以optimization出了问题，
检查一下你的return是不是小于0.15的很少。
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