j*******d
发帖数: 55 | 1 假设已知E[Xt]和Var[Xt]. 我不知道如何处理 E[exp(-integral...)] 那部分,想用泰
乐展开,然后,用ito isometry 等性质, 但得不出相应的解.如果思路根本不对,还望大
家指点. 谢谢. | J*****n
发帖数: 4859 | | j*******d
发帖数: 55 | 3 已经拿下了. 谢谢.
【在 J*****n 的大作中提到】
: Feyman-Kac
| j*******d
发帖数: 55 | | b******w
发帖数: 52 | 5
【在 j*******d 的大作中提到】
: 没什么问题,谢谢你的答案.你指的是什么问题?
| j*******d
发帖数: 55 | 6 哦...我知道了. 因为原来题目中是从t--T, 而不是0---t, 所以最后答案有一点不一样.
需要用integral (0,T)-integral(0,t)
【在 b******w 的大作中提到】
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