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1
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r*****t
发帖数: 286
1
☆─────────────────────────────────────☆
mcfly (mcfly) 于 (Wed Jan 31 09:53:34 2007) 提到:
看到一处提到commodity option pricing里面,underlying 比如像futures, power遵守
driftless diffusion process. 这个为什么是driftless 的呢?John Hull里面好像没
这个说阿?是因为holding cost的关系吗?
☆─────────────────────────────────────☆
scarface (人生犹如一场电影) 于 (Wed Jan 31 09:57:43 2007) 提到:
可能是因为future已经priced in expected return of underlying.
the expected return of future is 0
遵守
☆─────────────────────────────────────☆
zdg (zdg) 于 (Wed Jan
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