k***s
发帖数: 277 | 1 假定给出一段时间的股票曲线（high,low,open,close,volume,sma,....很多其他指标
），这是我要找的目标模式pattern
然后有一组候选时间段的股票曲线
目标是算出 各个候选时间段和目标模式的相似程度
基本想法就是先把时间段的数据指标都转换为规格化数据（比如[0,1]),
然后把他们看成高维空间的点（各个维度可能还有权重），计算他们之间的距离。
请问有没有更好的方法，或者有没有什么现成的库来做处理？（最好是python）
现在正在看scikit-learn。
各位大牛给点建议吧。
多谢。 | r*g
发帖数: 3159 | 2 这是buy side quant 多少人的全职工作，整整一个行业。
就说一点，你这些指标不是独立的，不是正交的，直接搞多维数组算欧式距离是不行的。
【在 k***s 的大作中提到】
: 假定给出一段时间的股票曲线（high,low,open,close,volume,sma,....很多其他指标
: ），这是我要找的目标模式pattern
: 然后有一组候选时间段的股票曲线
: 目标是算出 各个候选时间段和目标模式的相似程度
: 基本想法就是先把时间段的数据指标都转换为规格化数据（比如[0,1]),
: 然后把他们看成高维空间的点（各个维度可能还有权重），计算他们之间的距离。
: 请问有没有更好的方法，或者有没有什么现成的库来做处理？（最好是python）
: 现在正在看scikit-learn。
: 各位大牛给点建议吧。
: 多谢。
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