s******g 发帖数: 15854 | 1 如果已知一个正态分布的函数,而且分布有一个上限,怎么求expected value?也就是
说,如果下面的P(X)是已知正态分布函数,但是有个积分上限,比如0.1,怎么算这个
E(X)?
双簧包子答谢~ |
t****g 发帖数: 35582 | 2 有上限的话你这个不是一个valid的概率密度函数,因为概率密度函数必须归一化,你
这个0.1以下match正态分布,0.1以上=0。积分起来不等于1.
个
【在 s******g 的大作中提到】 : 如果已知一个正态分布的函数,而且分布有一个上限,怎么求expected value?也就是 : 说,如果下面的P(X)是已知正态分布函数,但是有个积分上限,比如0.1,怎么算这个 : E(X)? : 双簧包子答谢~
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a********l 发帖数: 39524 | |
a********l 发帖数: 39524 | 4 是,如果分布是从负到正无穷的,你不让他到正无穷,这出来的不是expected value啊。
【在 t****g 的大作中提到】 : 有上限的话你这个不是一个valid的概率密度函数,因为概率密度函数必须归一化,你 : 这个0.1以下match正态分布,0.1以上=0。积分起来不等于1. : : 个
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L*****y 发帖数: 4290 | 5 从负无穷积到0.1吗?
如果已知一个正态分布的函数,而且分布有一个上限,怎么求expected value?也就是
说,如果下面的P(X)是已知正态分布函数,但是有个积分上限,比如0.1,怎么算这个
E(X)?
双簧包子答谢~
【在 s******g 的大作中提到】 : 如果已知一个正态分布的函数,而且分布有一个上限,怎么求expected value?也就是 : 说,如果下面的P(X)是已知正态分布函数,但是有个积分上限,比如0.1,怎么算这个 : E(X)? : 双簧包子答谢~
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s******g 发帖数: 15854 | 6 你说的没错,这是一群蹩脚的经济学家算的东东,我要replicate,我只是想知道有没
有什么简单的积分解。还是说这个东西只能通过电脑来算。
啊。
【在 a********l 的大作中提到】 : 是,如果分布是从负到正无穷的,你不让他到正无穷,这出来的不是expected value啊。
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t****g 发帖数: 35582 | 7 所以他这个概率密度函数要重新定义,然后再积分。
啊。
【在 a********l 的大作中提到】 : 是,如果分布是从负到正无穷的,你不让他到正无穷,这出来的不是expected value啊。
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h******g 发帖数: 11250 | 8 正态分布函数不就是exp(x^2)的形式?
把x放到dx里边去,变成d(x2)不就直接可以积分么?
如果对P(x)直接积分,而且积分上限不是无穷,那结果是个误差函数
个
【在 s******g 的大作中提到】 : 如果已知一个正态分布的函数,而且分布有一个上限,怎么求expected value?也就是 : 说,如果下面的P(X)是已知正态分布函数,但是有个积分上限,比如0.1,怎么算这个 : E(X)? : 双簧包子答谢~
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s******g 发帖数: 15854 | 9 原问题是这样的,已知一个正态分布,然后呢,新的信息coming in,这个分布会小于
某个finite的值,然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变,因为
我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
【在 t****g 的大作中提到】 : 有上限的话你这个不是一个valid的概率密度函数,因为概率密度函数必须归一化,你 : 这个0.1以下match正态分布,0.1以上=0。积分起来不等于1. : : 个
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t****g 发帖数: 35582 | 10 你要早说就是算有上限的高斯函数,这个难道不是有个名字叫做error function么?
【在 s******g 的大作中提到】 : 你说的没错,这是一群蹩脚的经济学家算的东东,我要replicate,我只是想知道有没 : 有什么简单的积分解。还是说这个东西只能通过电脑来算。 : : 啊。
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c********y 发帖数: 30813 | 11 典型的Bayesian
【在 s******g 的大作中提到】 : 原问题是这样的,已知一个正态分布,然后呢,新的信息coming in,这个分布会小于 : 某个finite的值,然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变,因为 : 我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
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t****g 发帖数: 35582 | 12 从概率函数的定义来,我不是学数学的。这个你得问贪帅。
【在 s******g 的大作中提到】 : 原问题是这样的,已知一个正态分布,然后呢,新的信息coming in,这个分布会小于 : 某个finite的值,然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变,因为 : 我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
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t****g 发帖数: 35582 | 13 贪帅就是牛。
【在 c********y 的大作中提到】 : 典型的Bayesian
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b********e 发帖数: 1796 | 14 do you mean truncated normal distribution?
【在 s******g 的大作中提到】 : 原问题是这样的,已知一个正态分布,然后呢,新的信息coming in,这个分布会小于 : 某个finite的值,然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变,因为 : 我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
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c********y 发帖数: 30813 | 15 我也不是学数学的,问问少
【在 t****g 的大作中提到】 : 从概率函数的定义来,我不是学数学的。这个你得问贪帅。
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b********e 发帖数: 1796 | |
a********l 发帖数: 39524 | |
s******g 发帖数: 15854 | 18 请教贪帅,这个东东我用excel能算出来么?
【在 c********y 的大作中提到】 : 典型的Bayesian
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b********e 发帖数: 1796 | 19 上面的link里有直接帮你求条件期望的公式
我要包子! |
C****c 发帖数: 9157 | 20 学数学的谨慎飘过
你是说它的密度函数在 〉=0.1的部分全部抹掉了吗?
这样的话它的积分就不是1了
就不能通过积分变换求了
可以用数值方法
或者matlab
个
【在 s******g 的大作中提到】 : 如果已知一个正态分布的函数,而且分布有一个上限,怎么求expected value?也就是 : 说,如果下面的P(X)是已知正态分布函数,但是有个积分上限,比如0.1,怎么算这个 : E(X)? : 双簧包子答谢~
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s******g 发帖数: 15854 | |
c********y 发帖数: 30813 | 22 "原问题是这样的,已知一个正态分布,然后呢,新的信息coming in,这个分布会小于
某个finite的值"
你的这个finite value已知,还是需要estimate?
需要estimate,就得用baysesian,你得写个VBA,数值积分.
如果已知,那就是truncated normal, 参考brightblue
【在 s******g 的大作中提到】 : 请教贪帅,这个东东我用excel能算出来么?
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b********e 发帖数: 1796 | 23 他的意思应该就是小于0.1的那部分的pdf除以\Phi(0.1)吧
经济学上是这么用的
【在 C****c 的大作中提到】 : 学数学的谨慎飘过 : 你是说它的密度函数在 〉=0.1的部分全部抹掉了吗? : 这样的话它的积分就不是1了 : 就不能通过积分变换求了 : 可以用数值方法 : 或者matlab : : 个
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a********l 发帖数: 39524 | 24 强人。看了cdf,好像就是强行把a到b之间的原来小于1的概率normalize成1,然后x到a
之间的概率
以此为参照取比例。
【在 b********e 的大作中提到】 : http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
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a********l 发帖数: 39524 | 25 最好的方法就是给作者去信,直接问你这里到底做了些什么事,最好把算法都给我。
【在 s******g 的大作中提到】 : 好象是明白了,拜谢各位大牛!
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v***a 发帖数: 23651 | 26 你BSO数学好
【在 t****g 的大作中提到】 : 你要早说就是算有上限的高斯函数,这个难道不是有个名字叫做error function么?
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v***a 发帖数: 23651 | 27 数值积分Matlab最好用
【在 c********y 的大作中提到】 : "原问题是这样的,已知一个正态分布,然后呢,新的信息coming in,这个分布会小于 : 某个finite的值" : 你的这个finite value已知,还是需要estimate? : 需要estimate,就得用baysesian,你得写个VBA,数值积分. : 如果已知,那就是truncated normal, 参考brightblue
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G**Y 发帖数: 33224 | 28 Download R, then
a = 0.1;
## a = 4;
delta = 1e-6;
x = seq(-6, a, delta);
sum(x * dnorm(x) * delta) / pnorm(a);
大概是 -0.735,结果大概是。
要算的更精确,看这个
http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
个
【在 s******g 的大作中提到】 : 如果已知一个正态分布的函数,而且分布有一个上限,怎么求expected value?也就是 : 说,如果下面的P(X)是已知正态分布函数,但是有个积分上限,比如0.1,怎么算这个 : E(X)? : 双簧包子答谢~
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s******g 发帖数: 15854 | 29 前面已经有大牛给指点了迷津,不过仍然拜谢~~ 万佛果然不愧是万佛!
【在 G**Y 的大作中提到】 : Download R, then : a = 0.1; : ## a = 4; : delta = 1e-6; : x = seq(-6, a, delta); : sum(x * dnorm(x) * delta) / pnorm(a); : 大概是 -0.735,结果大概是。 : 要算的更精确,看这个 : http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution :
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l*******y 发帖数: 4006 | |