n*******n
发帖数: 407 | 1 Let X1 and X2 be two independent Poisson variables with respective
parameters λ1 and λ2.
Let F1(t) and F2(t) be their respective cumulative functions.
What is F1(t)-F2(t)? What is ∫(F1(t)-F2(t))dt? What is finite integral of
F1(t)-F2(t) from 0 to N? |
n*******n
发帖数: 407 | 2 I know formulas of pmf of a Poisson distribution.
Is there a formula for finite integral of F1(t)-F2(t) from 0 to N?
I know infinite integral ∫(F1(t)-F2(t))dt = λ2- λ1. |
T*******x
发帖数: 8565 | 3 帮顶一下。
【在 n*******n 的大作中提到】
: Let X1 and X2 be two independent Poisson variables with respective
: parameters λ1 and λ2.
: Let F1(t) and F2(t) be their respective cumulative functions.
: What is F1(t)-F2(t)? What is ∫(F1(t)-F2(t))dt? What is finite integral of
: F1(t)-F2(t) from 0 to N?
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k**********4
发帖数: 16092 | 4 这个太难了，你干什么的？
【在 n*******n 的大作中提到】
: Let X1 and X2 be two independent Poisson variables with respective
: parameters λ1 and λ2.
: Let F1(t) and F2(t) be their respective cumulative functions.
: What is F1(t)-F2(t)? What is ∫(F1(t)-F2(t))dt? What is finite integral of
: F1(t)-F2(t) from 0 to N?
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K*****2
发帖数: 9308 | 5 正随机变量，对cdf求积分，等同于求期望
另外你要这个差的formula有个卵用啊 |
T*******x
发帖数: 8565 | 6 正随机变量对cdf求积分等同于求期望？这个还真不知道。我想想。
【在 K*****2 的大作中提到】
: 正随机变量，对cdf求积分，等同于求期望
: 另外你要这个差的formula有个卵用啊
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K*****2
发帖数: 9308 | 7 https://math.stackexchange.com/questions/172841/explain-why-ex-int-0-infty-1
-f-x-t-dt-for-every-nonnegative-rando
简单的Fubini应用
【在 T*******x 的大作中提到】
: 正随机变量对cdf求积分等同于求期望？这个还真不知道。我想想。
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T*******x
发帖数: 8565 | 8 嗯，对，相当于最大值减去期望。
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【在 K*****2 的大作中提到】
: https://math.stackexchange.com/questions/172841/explain-why-ex-int-0-infty-1
: -f-x-t-dt-for-every-nonnegative-rando
: 简单的Fubini应用
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