n***j
发帖数: 1747 | 1 没啥爆炸性消息啊
news说因为香港骚乱
香港骚乱管美股啥事？ |
R****i
发帖数: 1 | 2 算震荡
【在 n***j 的大作中提到】
: 没啥爆炸性消息啊
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: 香港骚乱管美股啥事？
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h******i
发帖数: 21077 | |
n********g
发帖数: 6504 | 4 震荡。你可以写个波动方程。当初一个脉冲进来没有那么快平复的。
【在 n***j 的大作中提到】
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t*c
发帖数: 8291 | 5 所以今天合适捞一点。
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n********g
发帖数: 6504 | 6 瞎折腾
【在 t*c 的大作中提到】
: 所以今天合适捞一点。
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o***o
发帖数: 194 | 7 野村证券宏观和定量策略师Masanari Takada表示，这次救援市场的美股反弹即将失败
。根据他的计算，市场只剩下三个好交易日了。
这位策略师曾呼吁不久后将出现“雷曼式”抛售，从而引起了市场的注意。他研究
了1994年以来的数据，分析了标普500指数的表现，当时市场在短时间内经历了两次波
动高峰。Takada说，以史为鉴，美股可能在8月14日左右见顶，也就是芝加哥期权交易
所波动率指数（Cboe Volatility Index）首次飙升后的第6个交易日。
他说，“我们仍然认为，这仅仅是美股暴跌后的一次缓解性反弹。下周涨势可能暂
停，我们认为投资者应谨慎关注8月下半月再度出现‘波动率上升’的前景。”
美国股市经历了今年最糟糕的一天后，出现了为期三天的反弹。美股本周基本持平
。这位策略师警告客户，对冲基金和其他参与者的空头头寸引发了华尔街恐慌指标的爆
炸式增长。他还表示，下一次抛售可能类似于雷曼兄弟（Lehman Brothers）破产后的
抛售。
Takada指出，季节性走势暗示，市场最早将在8月底恢复疯狂，并补充称，投资者
可能因没有购买保护措施而蒙受损失。
Takada说，“美股波动一直与通常的季节性模式一致……波动率指数期权市场的看
涨买盘没有增加，因此投资者似乎没有充分准备好迎接波动率上升。”
对于一直在买入跌势以支撑涨势的宏观投资者来说，有迹象开始显示基本面放缓，
这可能促使他们再次逃离市场。
Takada指出，花旗经济意外指数自2月以来一直在负30下方徘徊。
“考虑到目前宏观投资者的看涨情绪可能是由这些指标的上升推动的，这些投资者
的股票购买速度最早可能在8月中旬就会放缓，”这位策略师表示。 |
o***o
发帖数: 194 | 8 投资者不应该从周二美股的反弹中获得太多安慰，因为下次抛售可能会更猛烈，类似于
雷曼兄弟破产引发的危机级别的暴跌。
这一观点比华尔街其他投行要悲观的多，目前大多数投行预测美股回调最多将下跌
10%，并且很可能只是小幅回调。野村证券的观点是基于数据显示：对冲基金正在逃离
市场。野村证券表示，当波动率上升触发其算法交易时，将有更多对冲基金退出市场。
美国股市周二从年内最糟糕的一天反弹，道指收盘涨1.21%，标普500指数收涨1.3%
，纳指涨1.39%。
周一，华尔街“恐慌指数”（Cboe Volatility Index）创下年内最高点。
野村宏观和量化策略师Masanari Takada周二在一份报告中表示，“目前我们认为
，忽视雷曼式冲击的可能性，并将其视为纯粹的尾部风险是错误的。”“美国股市的情
绪已变得与2008年雷曼兄弟破产前夕相似，而雷曼兄弟破产标志着全球金融危机的开始
。”
野村预计，市场暴跌最早可能在8月底到来。Takada表示：“我们预计，近期的任
何反弹都是虚假的，而且我们认为，最好将此类反弹视为一次卖出的机会。我们预计，
第二次抛售将于8月底或9月初到来，并且比第一次更加猛烈，就像余震一样，使最初的
地震相形见绌。”
这位分析师指出，野村证券的景气数据综合了大量的宏观和定量数据，显示出“股
票供需恶化和基本面急剧下滑”。换句话说，这表明对冲基金和其他主要参与者正在救
市，并且在某些情况下押注股市将大幅下跌。最近的趋势与2007年和2008年的可怕时期
非常相似，这使得野村预测，出现与2008年9月一样剧烈的第二次抛售的可能性正在加
大，当时雷曼兄弟的破产申请引发了金融危机。 |
c*********n
发帖数: 1282 | 9 股市涨跌从来不需要理由。总有人喜欢给股市涨跌找个理由，以显出自己是专家。
更傻的是还有那么多人喜欢听这种胡说八道。 |
