m***u
发帖数: 110 | 1 美国国债降级，discount rate 上升。
最大输家当然是美国，以后借钱利率升高。
中国利益也直接受损害，discount rate 上升，立刻手里的美债贬值，卖出就亏，中国
是最大债主，大概几百亿就蒸发了 |
l*******g
发帖数: 28502 | |
C***J
发帖数: 7594 | 3 中国钱都应该拿来买中国的国债。
打工国际想升多少就升多少。 |
s*****e
发帖数: 16824 | 4 这个还好，中国不用卖，到期还本付息就可以了，只是损失机会成本而已。
【在 m***u 的大作中提到】
: 美国国债降级，discount rate 上升。
: 最大输家当然是美国，以后借钱利率升高。
: 中国利益也直接受损害，discount rate 上升，立刻手里的美债贬值，卖出就亏，中国
: 是最大债主，大概几百亿就蒸发了
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d****o
发帖数: 32610 | |
m***u
发帖数: 110 | 6 那美国国债再降一级卖不卖呢？再降一级呢？
【在 s*****e 的大作中提到】
: 这个还好，中国不用卖，到期还本付息就可以了，只是损失机会成本而已。
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M*****8
发帖数: 17722 | 7
..............................
中国不懂玩波动，天天坐失良机。
否则应该在今天的高峰抛售和卖空，
不出几天，价格就会跌 7% 到 10%，
到时候再买回来。
即使只卖100或1000亿也好，赚几亿。
技术和能力的培养，需要从小量开始。
【在 m***u 的大作中提到】
: 美国国债降级，discount rate 上升。
: 最大输家当然是美国，以后借钱利率升高。
: 中国利益也直接受损害，discount rate 上升，立刻手里的美债贬值，卖出就亏，中国
: 是最大债主，大概几百亿就蒸发了
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t**x
发帖数: 20965 | |
m***u
发帖数: 110 | 9 不是吧
比如到期该还100。百分之百会还（AAA)不考虑time value of money
现在债卷就值100。
现在突然说90%可能性会还
现在债卷就只值90
【在 d****o 的大作中提到】
: 这部分钱得美元贬值才会真的亏掉吧
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s*****e
发帖数: 16824 | 10 降多少级都不用卖，除非美国default, 不还本付息，否则国债的收益是买的时候就锁
定了的。就好比你现在花97块钱买一个一年期美国国债，面值100，一年之后只要美国
不default，你就肯定能拿到100块，你收益就是3%。所谓的损失不来自于账面，而是机
会损失，比如降级以后,discount rate上升，到5%,那就是说这一年里你要是先没买那
个国债，等收益上升以后再买，你能拿到5%的收益，现在只拿到了3%，亏了2%。
【在 m***u 的大作中提到】
: 那美国国债再降一级卖不卖呢？再降一级呢？
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m***u
发帖数: 110 | 11 你要是说下大棋多少步以后得益我不知到
眼下直接当然亏了
simple math
【在 t**x 的大作中提到】
: 我怎么觉得中国得益呢。楼主胡说吧
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d****o
发帖数: 32610 | 12 美国的国债是你买多少到期还多少，只是成交的时候价钱比面额低吧
所以只要不卖到期拿到手里应该都是那么多钱啊
【在 m***u 的大作中提到】
: 不是吧
: 比如到期该还100。百分之百会还（AAA)不考虑time value of money
: 现在债卷就值100。
: 现在突然说90%可能性会还
: 现在债卷就只值90
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m********c
发帖数: 13337 | 13 这叫保护费。不交？如果中国和周边任何国家打起仗来，国内资金肯定外逃，哪里最安
全？欧洲吗？非洲吗？大洋洲吗？
最后还是飞回到美国。
【在 m***u 的大作中提到】
: 那美国国债再降一级卖不卖呢？再降一级呢？
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l**k
发帖数: 45267 | 14 再降的话就基本是废纸，也不用卖了
【在 m***u 的大作中提到】
: 那美国国债再降一级卖不卖呢？再降一级呢？
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m***u
发帖数: 110 | 15 应该这样算。face value =100 interest rate is 10%. duration = 1 year.
price today = 90.9
突然 interest rate =25%
price today = 80.
今天立刻亏了10.9
of course the interest rate reflects the default probability
而且T-bonds 10 年30年到期都有。你明天要买个黄金，油田什么的不得卖呀
【在 s*****e 的大作中提到】
: 降多少级都不用卖，除非美国default, 不还本付息，否则国债的收益是买的时候就锁
: 定了的。就好比你现在花97块钱买一个一年期美国国债，面值100，一年之后只要美国
: 不default，你就肯定能拿到100块，你收益就是3%。所谓的损失不来自于账面，而是机
: 会损失，比如降级以后,discount rate上升，到5%,那就是说这一年里你要是先没买那
: 个国债，等收益上升以后再买，你能拿到5%的收益，现在只拿到了3%，亏了2%。
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s*****e
发帖数: 16824 | 16 这个是不对的，这两个价格会随着到期日的临近而收敛，在到期的时候不管利率是多少
，你拿到的都是100，没有任何区别。只有你在到期前卖掉才有差价，但是中国大部分
国债是短期国债，都是hold to mature的，不会中途卖的。
【在 m***u 的大作中提到】
: 应该这样算。face value =100 interest rate is 10%. duration = 1 year.
: price today = 90.9
: 突然 interest rate =25%
: price today = 80.
: 今天立刻亏了10.9
: of course the interest rate reflects the default probability
: 而且T-bonds 10 年30年到期都有。你明天要买个黄金，油田什么的不得卖呀
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m***u
发帖数: 110 | 17 "收敛"
只是在很低破产可能的情况下
破产可能是会变化的。 如果破产可能很大的话，价格旧收敛到零了
当然如果都是短期的还好
【在 s*****e 的大作中提到】
: 这个是不对的，这两个价格会随着到期日的临近而收敛，在到期的时候不管利率是多少
: ，你拿到的都是100，没有任何区别。只有你在到期前卖掉才有差价，但是中国大部分
: 国债是短期国债，都是hold to mature的，不会中途卖的。
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d****o
发帖数: 32610 | 18 美国怎么可能破产
至少可预见的将来不可能
【在 m***u 的大作中提到】
: "收敛"
: 只是在很低破产可能的情况下
: 破产可能是会变化的。 如果破产可能很大的话，价格旧收敛到零了
: 当然如果都是短期的还好
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s*****e
发帖数: 16824 | 19 美国国债可见的未来内不可能default，要default也是美国政府想赖帐，那个属于政治
风险，不管评级是几级都差不多的。美国真要赖的时候，不会因为自己是AAA就不赖的。
【在 m***u 的大作中提到】
: "收敛"
: 只是在很低破产可能的情况下
: 破产可能是会变化的。 如果破产可能很大的话，价格旧收敛到零了
: 当然如果都是短期的还好
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m***u
发帖数: 110 | 20 不知到买了多少10年， 30年的
【在 d****o 的大作中提到】
: 美国怎么可能破产
: 至少可预见的将来不可能
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m***u
发帖数: 110 | 21 理论上讲
评级是考虑赖账风险的
这次AA-肯定不是说没还债能力，而是还债意愿
的。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 美国国债可见的未来内不可能default，要default也是美国政府想赖帐，那个属于政治
: 风险，不管评级是几级都差不多的。美国真要赖的时候，不会因为自己是AAA就不赖的。
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M*****8
发帖数: 17722 | 22
........................
拥有短期国债风险低，没错。
但如果8月5日早上卖空30年国债，
基本就是在短期高峰，利润丰厚。
也就是做多短期，高峰卖空长期。
如果肯玩短期波动，年利是 XX%。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 这个是不对的，这两个价格会随着到期日的临近而收敛，在到期的时候不管利率是多少
: ，你拿到的都是100，没有任何区别。只有你在到期前卖掉才有差价，但是中国大部分
: 国债是短期国债，都是hold to mature的，不会中途卖的。
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d****o
发帖数: 32610 | 23 中国就是买啥啥亏才丢那么多钱在国债上的吧，而且还只敢买短期
你太看得起tg了
【在 M*****8 的大作中提到】
:
: ........................
: 拥有短期国债风险低，没错。
: 但如果8月5日早上卖空30年国债，
: 基本就是在短期高峰，利润丰厚。
: 也就是做多短期，高峰卖空长期。
: 如果肯玩短期波动，年利是 XX%。
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s*****e
发帖数: 16824 | 24 咱们散户可以这么玩，中国那是MM，如果出手了，那你就见不到高峰了，直接给打下去
了。
这是很难的，再说这么搞也有外交风险。
【在 M*****8 的大作中提到】
:
: ........................
: 拥有短期国债风险低，没错。
: 但如果8月5日早上卖空30年国债，
: 基本就是在短期高峰，利润丰厚。
: 也就是做多短期，高峰卖空长期。
: 如果肯玩短期波动，年利是 XX%。
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M*****8
发帖数: 17722 | 25
...................
TG 这只母鸡没预测技术，
但听信墙街黄鼠狼买两房更亏。
【在 d****o 的大作中提到】
: 中国就是买啥啥亏才丢那么多钱在国债上的吧，而且还只敢买短期
: 你太看得起tg了
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M*****8
发帖数: 17722 | 26
.....................
所以要从小量开始。但不能不摸索不练。
否则永远学不到关键的金融技术和技巧。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 咱们散户可以这么玩，中国那是MM，如果出手了，那你就见不到高峰了，直接给打下去
: 了。
: 这是很难的，再说这么搞也有外交风险。
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h******k
发帖数: 13418 | 27 所以要搞很多基金，化整为零，不能搞中投，生怕别人不知道。
【在 M*****8 的大作中提到】
:
: .....................
: 所以要从小量开始。但不能不摸索不练。
: 否则永远学不到关键的金融技术和技巧。
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M*****8
发帖数: 17722 | 28
...................
是如此，并且应该完全用私人企业做面具，声东击西。
但土工注重形象，注重面子，甚至还未买卖就先宣布。
这跟真正懂金融战争的做法完全相反，自造劣势亏损。
【在 h******k 的大作中提到】
: 所以要搞很多基金，化整为零，不能搞中投，生怕别人不知道。
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v***e
发帖数: 2108 | 29 你们菌斑小将的特点就是极其贫乏还要好为人师，说什么错什么。
如果美国国债真的大跌，势必带来未来一段时间美元市场长期的动荡
和美元的贬值，
你那些treasury光hold to maturity 拿到face value有个屁用？照样
损失巨大。
照你这种算法，国债就没有风险了，大家只要把手里贬值的bond
hold to maturity就行了。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 这个是不对的，这两个价格会随着到期日的临近而收敛，在到期的时候不管利率是多少
: ，你拿到的都是100，没有任何区别。只有你在到期前卖掉才有差价，但是中国大部分
: 国债是短期国债，都是hold to mature的，不会中途卖的。
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p****o
发帖数: 1340 | 30 最近美债涨了好多。不清楚，如果大家不买美债，还能干吗，买欧债？德国的国债利率
也好低的。
【在 M*****8 的大作中提到】
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: ...................
: 是如此，并且应该完全用私人企业做面具，声东击西。
: 但土工注重形象，注重面子，甚至还未买卖就先宣布。
: 这跟真正懂金融战争的做法完全相反，自造劣势亏损。
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