v**i
发帖数: 50 | 1 大家都知道在动态规划中，有一个压缩映射定理，说的是从一个动态规划问题，可以写
出Functional equation (FE),FE 右端可以构造一个算子，可以证明这个算子是有界函
数空间上的压缩映射，有一个唯一的不动点，然后这个不动点还是动态规划问题的
Value function. 同样的问题，转化成连续时间模型下，为什么这些性质都不见了呢？
虽然有一个HJB微分方程对应于FE，但是一般不太容易证明这个方程解唯一。现有的我
见过的唯一性证明，都是假设动态规划问题的state space是有界的，而且这些证明都
假设解要满足外加的边界条件，除此之外还要满足相当奇怪的附加条件（对不起，因为
没有什么直观含义，我都忘了是什么条件,但我可以提供reference），为什么是这样呢
？为什么离散时模型的性质在连续时中这么难证明？我有点担心是我没找到对路的书，
所以请教一下高手.. | g*****u
发帖数: 14294 | 2 动态规划核心是所谓的最优性原理。不太理解你所采用的视角。有没有参考课本或文献
？ |
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