D******6
发帖数: 6211 | 1 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: Doha2006 (花猫), 信区: Statistics
标 题: 请教matlab non-linear optimization的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 7 23:39:25 2011, 美东)
我需要用一个non-linear optimization function来estimate一个model，近似于logit
model，用maximum likelihood estimation。
如果用maxlik，其实这是一个min函数，就是名字叫max，从这个网站下载的，http://www.spatial-econometrics.com/
结果有点奇怪，不是指我的model参数奇怪，而是maxlik输出的结果如下：
CONVERGENCE CRITERIA MET: Change in Objective Function
iteration function value dfunc
0 2301.06004609 1000.00000000
iteration function value dfunc
1 1966.10277862 0.17036610
iteration function value dfunc
2 1965.50818039 0.00030252
iteration function value dfunc
3 1967.81330103 -0.00117141
1.如果用结果result.f查看，就给最后一个iteration的function value，可是明明是
iteration 2的function value才是最小的啊。不止这一个，我随便运行了很多maxlik
，它总是给最后一个iteration作为optimal，可是，有的时候很明显第一个iteration
的value是optimum啊。我糊涂了。是不是我解读错了输出结果？
2.我明白dfunc value接近0是极值，因为那时一阶导数吧。那么如果存在一个情况是前
面的iteration的function value很小，可是导数还很大，说明在往上走，那么即使后
来走到了一个极值，也该回头比比看看是不是最小吧，算法不会这么差吧，一点不回头？
如有解答，十分感谢！ |
r********r
发帖数: 11248 | 2 你不是在统计板求助了吗？没人帮你?
能描述一下你想要优化的函数吗？dfunc 是 gradient 吗？ 是 constained
optimization 还是unconstrained ?
logit
econometrics.com/
【在 D******6 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
: 发信人: Doha2006 (花猫), 信区: Statistics
: 标 题: 请教matlab non-linear optimization的问题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 7 23:39:25 2011, 美东)
: 我需要用一个non-linear optimization function来estimate一个model，近似于logit
: model，用maximum likelihood estimation。
: 如果用maxlik，其实这是一个min函数，就是名字叫max，从这个网站下载的，http://www.spatial-econometrics.com/
: 结果有点奇怪，不是指我的model参数奇怪，而是maxlik输出的结果如下：
: CONVERGENCE CRITERIA MET: Change in Objective Function
: iteration function value dfunc
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D******6
发帖数: 6211 | 3 我想要优化的函数有点复杂了，一时半会解释不清，那个不是重点，重点是我现在用的
这个maxlik是别人开发外挂在Matlab上的，help写得不清楚，我不知道它的运行结果为
什么是这样的。我也不知道dfunc是不是gradient，看字面理解应该是吧？
要是有人用过maxlik或者matlab里的其他optimization function可能就知道。
我的函数现在是unconstrained。
【在 r********r 的大作中提到】
: 你不是在统计板求助了吗？没人帮你?
: 能描述一下你想要优化的函数吗？dfunc 是 gradient 吗？ 是 constained
: optimization 还是unconstrained ?
:
: logit
: econometrics.com/
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