关于Leveraged ETFs（譬如TQQQ），不适合长期投资 - Investment版

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Investment版 - 关于Leveraged ETFs（譬如TQQQ），不适合长期投资

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B**********r
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应该用Risk Adjusted Return来比较。
譬如TQQQ，过去五年Sharpe Ratio是1.45
而单倍的QQQ，过去五年Sharpe Ratio是1.6
做多TQQQ，还不如做空SQQQ（能小仓位控制风险的话）。为什么？因为SQQQ的过去五年
Sharpe Ratio是-1.9。做空的Sharpe Ratio就是1.9
这些差别，原因在于震荡损耗，长期来看，就体现在Sharpe Ratio里。
另外损耗率大约和N(N-1)成正比，N=-3倍的损耗是N=+3倍的损耗的两倍。这个两倍也大
致体现在1.45，1.60，1.90这三个数字的差别中

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