期权的BS Model里头的利率 - Investment版

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Investment版 - 期权的BS Model里头的利率

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s***n
发帖数: 678

手上有笔期权还有5年到期，想算算这time value有多少。求教一下用BS model来估计
的话，利率应该用10年期利率还是短期利率（近于0）？
另外还有什么要讲究的？我看了看市场上正在卖的期权价格，一年以后的行使价格（
120左右）和当前价格完全一样的期权也值10块多，好像比BS model算出来的高很多很
多。有什么说法？

y*****r
发帖数: 327

Bid ask spread

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