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发帖数: 3984 | 1 现在在用svd的方法算一种correlation，具体方法很简单是这样的：
1）假设有2个N by M 的矩阵（暂且这样叫把！，x,y）， p1，p2分别是x，y的svd分解
的左矩阵 （[u S v] = svd(x) 中的u）。
2）再对p1'*p2 求是svd, 取其singular value。
问题： 如果在算p1,p2不做任何截取的话（因为一般情况如果N很大，我会做截取，取
前d个最大的singular value对应的column，但是N若很小，我就没有做）， 算得的
singular value全是1。为啥？
本人很土，不过是真心求教。 | r***q
发帖数: 203 | 2 我记得[u S v] = svd(x) 是svd分解
没看懂2)在做什么。 |
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