E********t
发帖数: 418 | 1 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: Enthusiast (老实人), 信区: Statistics
标 题: 请问一个 ARMIA 的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 28 21:48:22 2014, 美东)
请问如果是一个 ARIMA(4,0,2) model,其中 AR(2) AR(3)term not significant,可以
不放在model里面吗？我的意思是只用 AR(1) AR(4) MA(1) MA(2)term 去 forecast
还有请问 proc armria 怎么才能显示 RMSEF （roost mean squared error) 呢？谢
谢！ | E********t
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发信人: Enthusiast (老实人), 信区: Statistics
标 题: 请问一个 ARMIA 的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 28 21:48:22 2014, 美东)
请问如果是一个 ARIMA(4,0,2) model,其中 AR(2) AR(3)term not significant,可以
不放在model里面吗？我的意思是只用 AR(1) AR(4) MA(1) MA(2)term 去 forecast
还有请问 proc armria 怎么才能显示 RMSEF （roost mean squared error) 呢？谢
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