b**********s 发帖数: 73 | 1 我之前都不做任何宏观的,最近有一个想法predict stock market return,在找
control variables的时候google了半天没找到,可能是我太弱了……看了几篇别人的
文章要不根本没用control,或者提了一下但没具体讲数据来源,不知道有没有人知道
哪里可以下载到以下几个宏观变量的?多谢!
Dividend payout ratio (whole stock market), Term spread (10yr-3m TBill),
Default Spread (AAA-BBB)
我用来predict stock market return/business cycle的,如果大家还有建议加其他
control的,先行谢过! | b*******n 发帖数: 51 | 2 第二个到处都有,google FRED, Fed St Louis. 第一个估计只有Finance的人才看。
第三个大概有收费的或者有人自己整理的,BU的Simon Gilchrist 最近AER
forthcoming 的文章也是关于这个topic。Fed的 Andy Levin 有一篇就文章(大概03到
05年)也用到了这个Data,可以从他们的文章里找source. | b**********s 发帖数: 73 | 3 多谢回复!我已经找到数据了,FED st louis很好,存的数据非常多 |
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