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Economics版 - 请教ARMA与impulse response的关系
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s**z
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从wiki上面看到的。不甚理解。尤其是涉及到 impulse response,这个是信号处理的
概念吧?不知道中文翻译成什么合适。
An autoregressive model is essentially an all-pole infinite impulse response
filter with some additional interpretation placed on it.
The moving average model is essentially a finite impulse response filter
with some additional interpretation placed on it.
另外还想问一下,MA模型里面,用残差epsilon表示我们所关注的变量,为什么呢?我
一直没明白为什么这叫做移动平均模型
自回归模型可以理解为,t时刻的X是以前p个滞后变量的线性组合,“自回归”三个字
也明明白白。 哪位牛牛可以解释一下MA为什么是移动平均吗? 我感觉这里的移动平均
和炒股看k线图里面那个移动平均的意思不太一样啊。
问题有点多。而且好像挺弱的。
期待牛牛讲解一下。
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急需帮忙解释一下regression coefficients.THX!!
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